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[多选题]设2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率计算过程正确的有（ ）。
A.购买价格=99.640+0.6372=100.2772（元）
B.发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622（元）
C.IRR=（100.6622-100.2772）100.2772x（365^161）x100%=0.87%
D.最后交割日计161天
[判断题]–年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334
A.正确
B.错误
[不定项选择题]–年记账式附息国债票面利率是3.42%， 到期日为2020年1月 24日， 对应TF1509合约转换因子为1.0167。2015年4月 3日，该国债现货报价99.640，应计利息0.6372， 期货结算价97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期含有利息1.5085。则其隐含回购利率为( )。
A.[(97.5251.0167+1.5085)-(99.640+0.6372)](99.640+0.6372)365/161
B.[(99.6401.0167+0.6372)-(97.525+0.6372)](97.525+0.6372)365/161
C.[(97.5251.0167+0.6372)-(99.640-0.6372)](99.640-0.6372) 365/161
D.[(99.6401.0167+1.5085)-(97.525-0.6372)](97.525-0.6372)365/161
[不定项选择题]–年记账式附息国债票面利率是3．42%，到期E1为2020年1月24日，对应TF1509合约转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价99．640，应计利息0．6372，期货结算价97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期含有利息1．5085。则其隐含回购利率为（ ）。
A.[（97．5251．0167+1．5085）-（99．640+0．6372）]（99．640+0．6372）365／161
B.[（99．6401．0167+0．6372）-（97．525+0．6372）]（97．525+0．6372）365／161
C.[（97．5251．o167+0．6372）-（99．640-0．6372）]（99．640-o．6372）365／161
D.[（99．6401．0167+1．5085）-（97．525-0．6372）]（97．525-0．6372）365／161
[不定项选择题]–年1月2413发行的2013记账式附息（三期）国债票面利率为3．42%，一年付息一次，付息日为每年的1月2413，到期13起2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4．4年，符合可交割国债条件，对应TF1509合约的转换因子为1．0167。
2015年4月313，该国债现货报价99．640，TF1509期货报价为97．525。假设市场利率r=3．5%，2013记账式附息（三期）国债为TF1509的最便宜可交割国债。持有期间资金占用成本为1．5481。持有期间国债利息收入1．5085，则TF1509合约的理论价格的计算式为（ ）。
A.（1／1．0167）（99．640+1．5481-1．5085）
B.（1／1．0167）（97．525+1．5481-1．5085）
C.（1／1．0167）（99．640-1．5481+1．5085）
D.（1／1．0167）（97．525-1．5481+1．5085）
[单选题]我国10年期国债期货的可交割国债为合约到期日首日剩余期限为（ ）年的记账式附息国债。
A.10
B.不低于10
C.6．5～10．25
D.5～10
[判断题]电子商业汇票系统的计息天数自贴现日至票面到期日计算，票面到期日遇节假日不顺延。
A.正确
B.错误
[不定项选择题]―年3月2日发行的2015年记账式附息国债票面利率为4．42％，付息日为每年的3月2日，对应的TF1509合约的转换因子为1．1567。2016年4月8日，该国债现货报价为98．256，期货结算价格为97．525。TF1509合约最后交割日为2016年9月1日，持有期间含有利息为1．230。该国债期货交割时的发票价格为（ ）。
A.97．525×1．1567+1．230
B.97．525+1．230
C.98．256+1．1567
D.98．256×1．1567+1．230
[判断题]如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1;如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。（ ）
A.正确
B.错误
[不定项选择题]TF1509合约价格为97.525，若其可交割债券2013年记账附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基价位（ ）。
A.0.4783
B.3.7790
C.2.115
D.0.4863
[不定项选择题]IF1509合约价格为97．525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则基差为（ ）。
A.0．4783
B.3．7790
C.2．115
D.0．4863
[单选题]TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（ ）。
A.99．640-97．525=2．115
B.99．640-97．525×1．0167=0．4863
C.99．640×1．0167-97．525=3．7790
D.99．640÷1．0167-97．525=0．4783
[不定项选择题]TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（ ）。
A.99．640-97．525=2．115
B.99．640-97．5251．0167=0．4863
C.99．6401．0167-97．525=3．7790
D.99．6401．0167-97．525=0．4783
[不定项选择题]TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息(三期)国债价格为 99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（??）。
A.99.640-97.5251.0167
B.99.640-97.5251.0167
C.97.5251.0167-99.640
D.97.525-1.016799.640
