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[不定项选择题]–年记账式附息国债票面利率是3．42%，到期E1为2020年1月24日，对应TF1509合约转换因子为1．0167。2015年4月3日，该国债现货报价99．640，应计利息0．6372，期货结算价97．525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期含有利息1．5085。则其隐含回购利率为（ ）。
A.[（97．5251．0167+1．5085）-（99．640+0．6372）]（99．640+0．6372）365／161
B.[（99．6401．0167+0．6372）-（97．525+0．6372）]（97．525+0．6372）365／161
C.[（97．5251．o167+0．6372）-（99．640-0．6372）]（99．640-o．6372）365／161
D.[（99．6401．0167+1．5085）-（97．525-0．6372）]（97．525-0．6372）365／161
[多选题]设2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率计算过程正确的有（ ）。
A.购买价格=99.640+0.6372=100.2772（元）
B.发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622（元）
C.IRR=（100.6622-100.2772）100.2772x（365^161）x100%=0.87%
D.最后交割日计161天
[判断题]–年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547,期货价格为96.521。国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子=99.547-96.521*1.0165=1.4334
A.正确
B.错误
[不定项选择题]某日2015年记账式附息国债的购买价格为99．2772，发票价格为101．2233，该日期至最后交割日的天数为90天。该国债的隐含回购利率为（ ）。
A.（101．2233-99．2772）÷101．2233×（365÷90）
B.（99．2772-101．2233）÷99．2772×（365÷90）
C.（101．2233-99．2772）÷99．2772×（90÷365）
D.（101．2233-99．2772）÷99．2772×（365÷90）
[不定项选择题]美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。
A.114267．75
B.115955．25
C.116517．75
D.115767．75
[不定项选择题]某记账式附息国债的购买价格为100．65，发票价格为101．50，该日期至最后交割日的天数为160天。则该年记账式附息国债的隐含回购利率为（ ）。
A.1．91％
B.0．88％
C.0．87％
D.1．93％
