更多"[单选题]()是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收"的相关试题:
[单选题]( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
A.詹森指数
B.贝塔指数
C.夏普比率
D.特雷诺指数
[判断题]根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）
A.正确
B.错误
[单选题]根据资本资产定价模型，假定某组合预期收益率为15%，无风险收益率为8%，甲股票的预期收益率为12%，贝塔值为1，乙股票的的预期收益率为18%，贝塔值为1.5，则以下说法正确的有（）
Ⅰ甲和乙股票的阿尔法分别为３％和0.5%
Ⅱ甲和乙股票的阿尔法分别为-３％和-0.5%
Ⅲ甲和乙股票被高估
Ⅳ甲和乙股票被低估
A.Ⅰ Ⅳ
B.Ⅱ Ⅲ
C.Ⅱ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅲ
[单选题]根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。
A.无风险利率和贝塔(β)的乘积
B.无风险利率和风险的价格之和
C.贝塔(β)和风险的价格的乘积
D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
[单选题]根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。
A.方差
B.标准差
C.β系数
D.协方差
[单选题]根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ） 关系。
A.正相关
B.负相关
C.不相关
D.非线性相关
[判断题]根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由系数测. 定的风险溢价。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）
A.正确
B.错误
[单选题]资本资产定价模型表明资产的收益由（ ）组成。
Ⅰ无风险收益率
Ⅱ市场收益率为零时资产的预期收益率
Ⅲ资产依赖于市场收益变化的部分
Ⅳ资产收益中不能被指数解释的部分
A.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ
[多选题]根据资本资产定价模型，下列几项资产中，一定不在资本市场线上的有（ ）。
A.资产C：预期收益率10％，收益率标准差13％
B.资产B：预期收益率17％，收益率标准差23％
C.资产A：预期收益率10％，收益率标准差12％
D.资产E：预期收益率15％，收益率标准差13％
E.资产D：预期收益率15％，收益率标准差23％
[单选题]某企业股票的β系数为1.2，市场平均收益率为9%，短期国债的利率为5%，根据资本资产定价模型，该企业股票的必要收益率为（ ）。
A.13.8%
B.9.8%
C.10.8%
D.4.8%
[多选题]根据资本资产定价模型，下列几项资产中，一定不会选择的有（ ）。
A.预期收益率10%，收益率标准差13%
B.预期收益率17%，收益率标准差23%
C.预期收益率15%，收益率标准差23%
D.预期收益率10%，收益率标准差12%
E.预期收益率15%，收益率标准差13%
[判断题]利用资本资产定价模型可以把组合已实现的收益水平与其所承担的风险水平相匹配的收益水平进行比较，这就是所谓的评价组合业绩的风险调整法。（）
A.正确
B.错误
[单选题]根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（）。
A.位于证券市场线上方
B.位于资本市场线上
C.位于证券市场线下方
D.位于证券市场线上
[单选题]根据资本资产定价模型，市场价格被低估的证券将会()。
A.位于证券市场线的上方
B.位于证券市场线的下方
C.位于证券市场线上
D.位于资本市场线上
