更多"[单选题]假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的V"的相关试题:
[单选题]假设某私募基金经理人估计今年的年收益率YR服从均值为16%，标准差为4%的正态分布，即YR～（0.16,0.4^2），那么YR的上95%分位数为（ ）。
A.9.40%
B.9%
C.16%
D.12%
[单选题]基金的年化收益率为35%,年化标准差为28%,在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间（ ）。
A.70%-35%
B.63%-7%
C.28%-63%
D.28%-28%
[单选题]某基金的年化收益率为35%，年化标准差为28%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的概率下，会落在（）。
A.28%~-28%
B.28%~-35%
C.63%~7%
D.70%~35%
[单选题](2015年)某基金的年化收益率为35％，年化标准差为28％，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67％的可能下处于如下区间（）。
A.70％～35％
B.63％～7％
C.28％～28％
D.28％～35％
[单选题]假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。
A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
[单选题]对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。
A.1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定
B.1天的VaR值比10天的vaR更大
C.1天的VaR值与10天的VaR值相等
D.1天的VaR值比10天的VaR值要小
[单选题]对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。
A.1天的VaR值与10天的VaR值相等
B.1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定
C.1天的VaR值比10天的VaR值要小
D.1天的VaR值比10天的VaR值要大
[单选题]假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。
A.等于632万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元
[单选题]假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（ ）万美元。
A.1000
B.282.8
C.3464.1
D.12000
[单选题]已知随机变量 X 服从正态分布 X(μ，σ2)，假设随机变量 Y=2X-3，Y 服从的分布是（ ）
A.N(2μ-3，2σ2-3)
B.N(2μ-3，4σ2)
C.N(2μ-3，4σ2+9)
D.N(2μ-3，4σ2-9)
[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择 ( )之间。
A.90%?99%
B.90%?95%
C.95%?99%
D.95%?99.9%
[多选题]根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义是()。
A.当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B.明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C.当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D.明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能
[判断题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。（）
A.正确
B.错误
[判断题]假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1．3500和1．3510。10天后，期货价格分别变为1．3513和1．3528，则价差扩大了5个点。（ ）
A.正确
B.错误
