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[填空题]已知无风险资产的收益率为5%,如果证券X和无风险资产构成一个资产组合,并且证券X和无风险资产的投资比重分别为70%和30%,该资产组合的期望收益率是______标准差是______( ) ( )
[判断题]证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。
A.正确
B.错误
[单选题]证券组合的风险收益率为( )。
A.4.24%
B.4.28%
C.4.33%
D.4.66%
[单选题]降低风险(或减低风险)指通过对面的风险的资产采取保护措施的方式来降低风险,下面那个措施不属于降低风险的措施()
A.减少威胁源,采用法律的手段制裁计算机的犯罪,发挥法律的威慑作用,从而有效遏制威胁源的动机
B.签订外包服务合同,将有计算难点,存在实现风险的任务通过签订外部合同的方式交予第三方公司完成,通过合同责任条款来应对风险
C.减低威胁能力,采取身份认证措施,从而抵制身份假冒这种威胁行为的能力
D.减少脆弱性,及时给系统打补丁,关闭无用的网络服务端口,从而减少系统的脆弱性,降低被利用的可能性
[单选题]根据大额风险暴露管理办法，无法识别资产管理产品或资产证券化产品基础资产视为匿名客户，其风险暴露不得超过一级资本净额（）。
A.0.05
B.0.1
C.0.15
D.0.2
[判断题]在信用风险管理领域，银行应当借助风险管理信息系统，对每一项信贷资产进行风险分析，并在组合层面上进行分类汇总。
A.正确
B.错误
[单选题]单个资产信用风险的加总一般（）资产组合的信用风险。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不确定
[判断题]银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。
A.正确
B.错误
[单选题]特定风险暴露填报因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露，如果资产管理产品或资产证券化产品仅可识别部分基础资产，例如公募基金等，其计算方法不正确的有（）
A.对于可识别部分，若风险暴露不小于一级资本净额的0.15%，应使用穿透方法，将风险暴露计入基础资产最终债务人
B.对于可识别部分，若风险暴露小于一级资本净额的0.15%，可以不使用穿透方法，将风险暴露计入基础资产最终债务人
C.对于不可识别部分，使用穿透方法，若产品投资余额不小于一级资本净额的0.15%，应将风险暴露计入匿名客户
D.对于不可识别部分，若产品投资余额小于一级资本净额的0.15%，应将风险暴露计入产品本身
[单选题]从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（ ）。
A.越高
B.不变
C.越低
D.可能高，可能低
[判断题]在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。
A.正确
B.错误
[单选题]G14大额风险暴露报表填报时，对于不使用穿透方法的资产管理产品或资产证券化产品，风险暴露为投资该产品的（）金额。
A.账面
B.名义
C.市场
D.实际
[判断题]系统风险是不可消除的风险,但资产管理人可以通过各种措施来降低系统风险。()
A.正确
B.错误
[单选题]反映任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的是()。
A.资本资产定价模型
B.资本市场线
C.证券市场线
D.套利定价理论
