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[单选题]单个资产信用风险的加总一般( )资产组合的信用风险。
A.大于
B.小于
C.等于
D.不确定
[填空题]已知无风险资产的收益率为5%,如果证券X和无风险资产构成一个资产组合,并且证券X和无风险资产的投资比重分别为70%和30%,该资产组合的期望收益率是______标准差是______( ) ( )
[单选题]从信贷资产组合管理角度来看，资产之间相关性越低，组合风险则（ ）。
A.越高
B.不变
C.越低
D.可能高，可能低
[多选题]流动资产构成要素一般包括：
A.存货
B.应收账款
C.库存现金
D.预付账款
[简答题]交易账户投资的公允价值≤资产总额（ ），交易投资与其他投资加总仍遵守第六条和第十一条之规定。
[单选题]小陈的投资组合中有三种人民币资产，起初资产价值分别为2万元、4万元、4万元一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是（）
A.25%
B.20%
C.21%
D.22%
[判断题]在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。
A.正确
B.错误
[单选题]企业在取得资产时,一般应按( )计量。
A.历史成本
B.重置成本
C.可变现净值
D.公允价值
[单选题]如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会( )
A.增加
B.降低
C.不变
D.负相关
[单选题]典型的组合信用模型通常采用（）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
A.资产分组
B.集中度指标
C.蒙特卡罗模拟
D.历史损失数据均值与方差替代
[判断题]到站应将各种情况所发生的滞留时间加总，加总后不足１日的尾数应舍弃。
A.正确
B.错误
[单选题]强调产品组合的深度和关联性,产品组合的宽度一般较小的产品组合策略的形式是()。
A.全线全面型
B.市场专业型
C.产品线专业型
D.特殊产品专业型
[单选题]授信集中是指商业银行资本金、总资产或总体风险水平过于集中在某一类组合中,该组合类别不包括( )
A.单一的交易对象
B.关联的交易对象团体
C.某一区域
D.不同类的抵押担保组合
