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[单项选择]期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）。
A. 实值
B. 虚值
C. 两平
D. 不确定
[单项选择]当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）。
A. 实值
B. 虚值
C. 两平
D. 不确定
[单项选择]某公司可转换债券的面值为1000元，当前可转债的市场价格为1200元，转换价格为25元，则该可转换公司债券的转换平价为（）元。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
[单项选择] 甲上市公司的可转换公司债券，面值为1000元，转换价格为20元，当前市场价格为1200元，其标的股票当前市场价为25元，则下列说法正确的有（） ①该可转换公司债券的转换比例为50股 ②该可转换公司债券处于贴水状态 ③此时转股对可转换公司债券持有人不利 ④此时转股对可转换公司债券持有人有利
A. ①②④
B. ①④
C. ①③
D. ①②③
[判断题]若某标的物的市场价格上涨，则买进看涨期权者或卖出看跌期权者都可获利。
[单项选择]行权价格低于标的物市场价格的看涨期权是( )。
A. 看跌期权
B. 实值期权
C. 虚值期权
D. 平值期权
[多项选择]按敲定价格与标的资产市场价格的关系不同，期权可分为（）。
A. 价内期权
B. 平价期权
C. 溢价期权
D. 价外期权
[多项选择]按敲定价格与标的资产市场价格的关系不同，期权可分（）。
A. 价内期权
B. 平价期权
C. 溢价期权
D. 价外期权
[单项选择]对看跌期权而言，市场价格低于协定价格为( )。
A. 平价期权
B. 虚值期权
C. 实值期权
D. 超值期权
[单项选择]执行价格为1 280美分/蒲式耳的大豆看涨期权，若此时市场价格为1 300美分/蒲式耳，则该期权属于( )。
A. 欧式期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 实值期权
[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费都越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费都越低
C. 看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低
[单项选择]某银行持有一项期权头寸来对冲风险。该期权使得持有人在期权有效期内有一次机会按照对应的资产的市场价格来改变行权价，则下面描述中正确的是哪项？（）
A. 该期权属于非路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险
B. 该期权属于非路径依赖期权，面临着更高对家信用风险
C. 该期权属于路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险
D. 该期权属于路径依赖期权，面临着更高对家信用风险
[单项选择]一看涨期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格20元购买某股票100股，现在该股票的市场价格为21元，而该看涨期权的市场交易价为 ( )
A. 110元
B. 100元
C. 10元
D. 0元
[单项选择]在新产品/业务主要风险类型中，新产品/业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险，这是指（）。
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 市场风险
D. 价格风险
[判断题]看涨期权的协议价格越低，则该期权的价值就越大。
[单项选择]投资者买入一份看涨期权，若期权费为C，执行价格为X，到期市场价格为P。则当P=( )时，该投资者不赔不赚。
A. C
B. C-X
C. X-C
D. X+C
[单项选择]如果看跌期权的协议价格为20元，预期价格为16元，那么期权价格最多应为（），才能实现期权交易。
A. 7元
B. 6元
C. 5元
D. 4元
[单项选择]看跌期权也称为（），投资者之所以买入它，是因为预期该看跌期权的标的资产的市场价格将下跌。
A. 买入期权
B. 卖出期权
C. 欧式期权
D. 货币资产期权
