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[单项选择]现代证券组合理论的开端是( )。
A. 马柯维茨
B. 夏普
C. 罗尔
D. 特雷诺
[单项选择]现代证券组合理论由（）于1952年创立。
A. 托宾
B. 马科维茨
C. 夏普
D. 罗尔
[单项选择]( )的出现标志着现代证券组合理论的开端。
A. 《证券投资组合原理》
B. 资本资产定价模型
C. 单一指数模型
D. 《证券组合选择》
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。
A. 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B. 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C. 相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
D. 相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
[单项选择]在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。
A. 可行域内部任意可行组合
B. 可行域的左边界上的任意可行组合
C. 可行域右边界上的任意可行组合
D. 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合
[多项选择]下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）
A. 马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
B. 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
C. 马科维茨提出了资本资产定价模型
D. 威廉·夏普提出了套利定价理论模型
E. 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
[多项选择]根据现代组合投资理论，理性投资者（）
A. 受到效用最大化动机的驱使
B. 对风险的承受力很强
C. 受到收益最大化动机的驱使
D. 所选择证券组合的特征是：在同等风险水平上收益最高和在同等收益水平上风险最小
[单项选择]进一步扩充现代的证券组合管理理论在实践运用中的理论基础不包括（）。
A. 夏普的单因素模型
B. 多因素模型
C. 夏普、特雷诺、詹森的资本资产定价模型
D. 罗斯的CAPM模型
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. (A) 资产资本定价模型
B. (B) 套利定价理论
C. (C) 多因素模型
D. (D) 特征线形模型
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价模型
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。
A. 上升
B. 降低
C. 不变
D. 无规律变动
[单项选择]保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是（）
A. 马科维茨的均值方差组合理论
B. CAPM
C. APT
D. B-S模型
[多项选择]按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。
A. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
B. 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D. 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[单项选择]对投资管理者而言，以多元化投资组合来有效降低( )是证券组合分析的理论基础。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 信用风险
D. 经济风险
[多项选择]现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（）。
A. 不满足性
B. 容易满足
C. 厌恶风险
D. 爱好风险
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地( )。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[单项选择]开创现代组合投资理论的经济学家是（）
A. 弗兰科尔和罗斯
B. 威廉·夏普
C. 艾尔文·费雪
D. 哈里·马柯威茨
