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[多项选择]目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。
A. Credit Metrics模型
B. 死亡率模型
C. Credit Risk+模型
D. KPMG模型
E. Credit Portfo1io View模型
[多项选择]下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C. Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E. 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
[单项选择]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A. CreditMetrics模型
B. Credit Ponfolio view模型
C. Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型
[单项选择]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Portfolio View模型
C. Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型
[单项选择]（）这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。
A. 信用监测模型
B. 静态的DM模型
C. 信贷组合模型
D. 现代信用风险度量技术
[单项选择]McKinsey公司的信用组合分析模型应用的是（）。
A. 基于股权理论的信用度量方法
B. 基于资产组合的信用度量方法
C. 基于清算理论的信用度量方法
D. 基于经济计量理论的信用度量方法
[判断题]信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量。
[填空题]Halstead给出了称为文本复杂性度量的模型。它是根据统计程序中的（）的个数来度量程序的复杂程度。
[单项选择]以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）
A. 信用风险价值
B. 违约概率
C. 违约损失率
D. 修正久期
[名词解释]试述用KMV模型来度量信用风险的基本原理和一般步骤。
[多项选择]操作风险度量模型可以划分为（）
A. 基本指标法
B. 标准化方法
C. 高级衡量法
D. 积分卡法
E. 损失分布法
[简答题]简述McCall等人的软件质量度量模型。
[单项选择]资产组合模型表明（）。
A. 汇率在允许个人持有其合意的资产组合不起作用
B. 汇率在允许个人持有其合意的资产组合中起着主要作用
C. 利率在允许个人持有其合意的资产组合不起作用
D. 利率在允许个人持有其合意的资产组合中起着主要作用
[填空题]McCall等人提出了由（）、评价准则、定量度量三个层次组成的三层次度量模型。
[单项选择]银行如何使用一个99%风险价值模型来度量1%由模型所不能度量的结果所造成的风险？（）
A. 使用100%置信度
B. 这些风险归结到操作风险中
C. 用压力测试
D. 用情景分析
[多项选择]传统信用风险度量方法有（）
A. 专家制度
B. 评级方法
C. 信用评分方法
D. 信用风险量化模型
E. 信用风险计量模型
[判断题]资产组合模型认为投机性货币需求是人们资产组合的结果。
[单项选择]（）是一个度量或度量的组合，它可对软件产品、过程或资源提供更深入的理解。
A. 测量
B. 度量
C. 估算
D. 指标
