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[判断题]变异系数是用来衡量风险的一个统计量,是标准差与期望的比值。()
A.正确
B.错误
[单选题]标准差和β系数都是用来衡量风险的,它们的区别是()。
A.β系数只衡量系统风险,而标准差衡量整体风险
B.β系数只衡量非系统风险,而标准差衡量整体风险
C.β系数既衡量系统风险,又衡量非系统风险,而标准差只衡量系统风险
D.β系数衡量整体风险,而标准差只衡量非系统风险
[单选题]资本市场线中,我们用( )/标准差来衡量总风险。
A.几何平均差
B.贝塔系数
C.方差
D.期望收益率
[单选题]下列指标通常被用来衡量风险的是()。
A.概率
B.收益率
C.方差
D.相关系数
[多选题]下列各项中,可以用来衡量风险的有( )。
A.期望值
B.方差
C.标准离差
D.标准离差率
E.期望报酬率
[单选题]资本市场中,纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差,根据:总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率,总标准差=Q×风险组合的标准差,可知()。
Ⅰ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差>风险组合的标准差
Ⅱ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差=风险组合的标准差
Ⅲ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=0
Ⅳ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=1
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[单选题]作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析( )。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
[单选题]作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析( )。
A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险
[多选题]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
[判断题] 银行的风险计量能力是衡量银行的风险管理水平的重要内容。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于证券市场线的叙述正确的有( )。
Ⅰ 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
Ⅱ 如果某证券的价格被低估,则该证券会在证券市场线的上方
Ⅲ 如果某证券的价格被低估,则该证券会在证券市场线的下方
Ⅳ 证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
A.I、Ⅱ
B.I、Ⅲ
C.Ⅱ、IV
D.Ⅲ、IV