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[不定项选择题]在资本资产定价模型中,资本市场没有摩擦的假设是指( )。
Ⅰ 不考虑交易成本
Ⅱ 不考虑对红利、股息及资本利得的征税
Ⅲ 信息在市场中自由流动
Ⅳ 市场只有一个无风险借贷利率,在借贷和卖空上没有限制
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]在资本资产定价模型中,资本市场没有摩擦的假设是指()。
Ⅰ.不考虑交易成本
Ⅱ.不考虑对红利、股息及资本利得的征税
Ⅲ.信息在市场中自由流动
Ⅳ.市场只有一个无风险借贷利率,在借贷和卖空上没有限制
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[多选题]在资本资产定价模型中,资本市场没有摩擦的假设是指()。
A.不考虑对红利、股息及资本利得的征税
B.信息在市场中自由流动
C.任何证券的交易单位都是无限可分的
D.市场只有一个无风险借贷利率,在借贷和卖空上没有限制
[不定项选择题]在资本资产定价模型中,资本市场没有摩擦的假设是指( )。
Ⅰ 信息在市场中自由流动
Ⅱ 任何证券的交易单位都是可无限细分的
Ⅲ 市场只有一个无风险借贷利率
Ⅳ 不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]在资本资产定价模型中,资本市场没有摩擦的假设是指( )。
Ⅰ.交易没有成本
Ⅱ.不考虑对红利、股息及资本利得的征税
Ⅲ.信息在市场中自由流动
Ⅳ.市场只有一个无风险借贷利率,在借贷和卖空上没有限制
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]在资本资产定价模型中,资本市场没有摩擦的假设是指()。
Ⅰ.信息在市场中自由流动
Ⅱ.任何证券的交易单位都是可无限细分的
Ⅲ.市场只有一个无风险借贷利率
Ⅳ.不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]在资本资产定价模型中,资本市场没有摩擦的假设是指( )。
Ⅰ、任何证券的交易单位都是无限可分的
Ⅱ、不考虑成本对红利、股息及资本利得的征税
Ⅲ、信息在市场中自由流动
Ⅳ、市场只有一个无风险借贷利率,在借贷和卖空上没有限制
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
[单选题]资本资产定价模型的应用于( )方面
①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价
②评估债券的信用的风险
③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险
④预测证券的期望收益率
A.①②
B.②④
C.①③
D.①②④
[多选题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产 定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。 ( )
A.A
B.B
[单选题]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中,正确的有( )。
A.估计无风险报酬率时,通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B.估计贝塔值时,使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C.估计市场风险溢价时,使用较长年限数据计算出的结果比使用较短期限数据计算出的结果更可靠
D.预测未来资本成本时,如果公司未来的业务将发生重大变化,可以用企业自身的历史数据估计贝塔值
[单选题]资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是()
A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0