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[判断题]在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的时间加权平均值。（）
[单项选择]在采用内部评级高级法的银行中，计算违约风险暴露时，应使用长期的（）
A. 时间加权平均值
B. 违约加权平均值
C. 监管当局提供的数据
D. 以上都不对
[判断题]在估算违约风险暴露时，对于较长时间内的相似贷款和借款人，银行必须使用长期的违约加权平均的违约风险暴露。（）
[单项选择]违约概率的估值必须是借款人在一个级别内（）年中实际违约率的长期平均值。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]违约概率估算值必须根据：在该级别内，借款人1年内实际违约率的长期平均值，相应观察期的长度必须至少（）年。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[判断题]使用标准法计算操作风险资本时，每个产品线的监管资本是该产品线风险暴露指标与其相应的风险因子的乘积。（）
[单项选择]通常情况下，数额超过银行资本（）的风险暴露被定义为大额风险暴露，而对私人非银行部门的单笔大额风险暴露的上限一般为银行资本的（）
A. 10%；20%
B. 10%；25%
C. 15%；25%
D. 5%；15%
[多项选择]与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有（）的特点。
A. 笔数小
B. 笔数大
C. 单笔风险暴露较大
D. 单笔风险暴露较小
E. 风险分散
[多项选择]在银行账户信用风险暴露的分类中，公司风险暴露分为（）
A. 中小企业风险暴露
B. 一般公司风险暴露
C. 资产证券化风险暴露
D. 专业贷款
E. 合格循环零售风险暴露
[单项选择]单个风险暴露或风险暴露组合可能威胁集团整体偿付能力或财务状况，导致集团风险状况发生实质性变化的风险，是（）。
A. 信用风险
B. 流动性风险
C. 声誉风险
D. 集中度风险
[单项选择]商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。
A. 主权暴露风险
B. 公司风险暴露
C. 股权风险暴露
D. 金融机构风险暴露
[判断题]集团集中度风险的定义为：单个风险暴露或风险暴露组合可能带来足以威胁集团整体偿付能力或财务状况，导致集团风险状况发生实质性变化的风险。
[单项选择]对于不能被计量的实质暴露风险应该（）。
A. 忽略
B. 表外处理
C. 提高资本率
D. 估计
[判断题]巴塞尔老资本协议中的风险权重适用于整类的风险暴露，而不管每类中单个风险暴露的质量好坏。（）
[单项选择]对于零售风险暴露，违约损失率和违约风险暴露的最短数据观察期是（）年。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。
A. 半年
B. 季度
C. 一年
D. 两年
[判断题]违约风险暴露的估值应该反映，在违约发生前后，借款人可能的额外提款。（）
[单项选择]对于多种形式抵质押品共同担保的，则需将风险暴露按（）顺序拆分为由不同抵质押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。
A. 金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵质押品
B. 金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款以及其他抵质押品
C. 商用房地产和居住用房地产、金融质押品、应收账款以及其他抵质押品
D. 商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品以及其他抵质押品
[单项选择]重大国别风险暴露，是指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资本（）的风险暴露。
A. 15%
B. 25%
C. 20%
D. 30%
