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[单选题]单选题(本题0.5分)下列各项不属于单币种敞口头寸的是( )。
A.期权敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.即期净敞口头寸
D.总敞口头寸
[判断题]判断题(本题1分)如果某种外汇的敞口头寸为负值,则说明机构在该币种上处于多头。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)假如一家银行的外汇敞口头寸为:日元多头150,马克多头400,英镑多头250,法郎空头120,美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。
A.200
B.800
C.1000
D.1400
[单选题]单选题(本题0.5分)某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头20,澳 元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是( )。
A.140
B.150
C.120
D.230
[多选题]多选题(本题1.5分)单币种敞口头寸反映单一货币的外汇风险,主要包括()等组成因素。
A.即期净敞口头寸
B.远期净敞口头寸
C.期货合约头寸
D.期权敞口头寸
E.其他敞口头寸
[单选题]不定项选择题(本题1.5分)表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若此银行对待外汇风险的态度较为激进,计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性,则银行使用 的总敞口头寸应为( )。
A.-370
B.280
C.350
D.370
[单选题]不定项选择题(本题1.5分)表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸使用短边法计算银行的总敞口头寸为( )。
A.70
B.280
C.350
D.650
[单选题]不定项选择题(本题1.5分)表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸若该银行资产负债表上有日元资产1500,日元负债800,银行卖出的日元远期合约头寸为500,买入的日元 远期合约头寸为200,持有的期权敞口头寸为50,则该银行日元的敞口头寸为( )。
A.空头450
B.空头750
C.多头450
D.多头750
[单选题]不定项选择题(本题1.5分)表4—2某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸根据表中数据和第(1)题的计算结果,计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别 为( )。
A.350;-70
B.350;70
C.930;-370
D.930;370
[单选题]单选题(本题0.5分)关于头寸拆分,以下说法中错误的是( )。
A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本,体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本
B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量,属于重复计量
C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品
D.在标准法下,金融产品被从现金流角度拆分并重新组合,形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的 多组现金流
[判断题]应尽量缩短电缆沟敞口时间,尽量不要敞口过夜。已经挖好的电缆沟敞口过夜时,必须釆取防护措施,防止路人坠落电缆沟。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题(本题1分)国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额,即体现在资产负债表上的金 额,对表外敞口而言,则是表外项目余额。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分)国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额,即体现在资产负债表上的金 额,关于表内项目说法正确的是()。
A.贷款为融资余额
B.债券为账面价值
C.金融衍生品为正的市场价值
D.同业融资为融资余额
E.等同贷款的授信
[多选题]多选题(本题2分)
(2022年7月真题)下列关于中国人民银行说法正确的有( )。
A.负责监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场
B.在特定情况下,经国务院批准,有权对银行业金融机构进行检查监督
C.不再直接审批金融机构的设立
D.有权对银行业金融机构执行有关存款准备金管理规定的行为进行检查监督
E.根据执行货币政策和维护金融稳定的需要,可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行 检查监管
[单选题](单选题）
在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
A.交易对手限额
B.经济资本限额
C.敞口限额
D.期限限额
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于国别风险的说法,正确的是()
A.国别风险可以分为七类
B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国别风险
C.在国际金融活动中,个人不会遭受到国别风险所带来的损失
D.国别风险通常是由债权人所在国家的行为引起的,它超出了债务人控制范围
[单选题]单选题(本题0.5分)下面关于期权风险,说法错误的是()。
A.期权风险资本计提分为简易法和高级法(德尔塔+,Delta-Plus)
B.简易法适合只存在期权多头的金融机构
C.德尔塔+法适合只存在期权空头的金融机构
D.期权根据基础工具性质区分为债务工具、利率(除债务)、股票、外汇(含黄金)和商品五类
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于RiskCalc模型的说法,正确的是( )。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
