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[多选题]如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量是（ ）。
A.线性性
B.无偏性
C.有效性
D.一致性
E.渐进有效性
[单选题]对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有（ ）
I加权最小二乘法
Ⅱ差分法
III改变模型的数学形式
IV移动平均法
A.I、II、III
B.II、III、IV
C.I、II、IV
D.I、III
[单选题]对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有（ ）
Ⅰ.加权最小二乘法
Ⅱ.差分法
Ⅲ.改变模型的数字形式
Ⅳ.移动平均法
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅲ
[不定项选择题]对回归模型存在异方差问题的主要处理方法有（ ）。
Ⅰ.加权最小二乘法
Ⅱ.差分法
Ⅲ.改变模型的数学形式
Ⅳ.移动平均法
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ
[判断题]加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即重视大误差的作用，轻视小误差的作用。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（ ）
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用
B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用
C.重视小误差和大误差的作用
D.轻视小误差和大误差的作用
[判断题]投资组合的方差是多个资产方差的加权平均。()
A.正确
B.错误
[单选题]在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致（ ）。
Ⅰ．参数估计量非有效
Ⅱ．变量的显著性检验无意义
Ⅲ．模型的预测失效
Ⅳ．参数估计量有偏
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]在用普通最小二乘法估计回归模型时，存在异方差问题将导致（ ）。
Ⅰ.参数估计量非有效
Ⅱ.变量的显著性检验无意义
Ⅲ.模型的预测失效
Ⅳ.参数估计量有偏
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]股票价格指数的计算方法主要有（ ）。
Ⅰ．股票价格平均数Ⅱ．股价最小二乘数
Ⅲ．加权股价指数Ⅳ．简单算术股价指数
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[多选题]在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（ ）
A.线性
B.无偏性
C.最小方差性
D.精确性
E.有效性
[判断题]若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立，则称模型存在为异方差现象。（ ）
A.正确
B.错误
