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[多选题]KPMG风险中性定价模型中用到的变量包括()。
A.非违约概率
B.风险资产的承诺利息
C.风险资产的回收率
D.贷款期限
E.借款企业的市场价值
[单选题]按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为( )。
A.0. 04
B.0.05
C.0.95
D.0. 96
[单选题]风险中性定价理论的核心思想是( )。
A.假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
B.假设金融市场中的金融产品都是低风险产品
C.假设投资者所持有的金融资产是高风险资产
D.假设投资者所持有的金融资产是无风险资产
[单选题]风险中性定价法与套利定价法是内在一致的,它假设任何风险资产的期望收益均为( )。
A.抵押贷款利率
B.信用贷款利率
C.定期存款利率
D.无风险收益率
[多选题]列属于风险中性定价内容的是( )。
A.风险中性定价摆脱了定价方法对投资者风险偏好的依赖
B.定价过程需要计算风险资产的预期收益率
C.定价过程需要计算不同的贴现率
D.风险中性定价强化了无风险利率在金融资产定价中的地位
[判断题]风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。( )
A.正确
B.错误
[单选题]在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
[单选题]在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
[判断题]在资本资产定价模型中,βj 是综合考虑了资产j 的系统风险和个别风险后得出的风险系数。( )
A.正确
B.错误