更多"关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）"的相关试题:
[单项选择]投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是（）
A. 构建投资组合可以降低系统风险
B. 构建投资组合一定会减少系统风险
C. 投资组合里的资产越多越好
D. 在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
[判断题]只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。
[单项选择]投资分散原则要求保险资金运用策略的多元化、投资结构的多样化，选择相关系数（）的资产进行投资组合，使其风险程度降到最低。
A. 大
B. 较大
C. 小
D. 正
[多项选择]某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。
A. 500
B. 600
C. 700
D. 1000
[多项选择]关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。
A. 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
B. 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
C. 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
D. 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
[多项选择]下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）
A. 马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
B. 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
C. 马科维茨提出了资本资产定价模型
D. 威廉·夏普提出了套利定价理论模型
E. 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
[单项选择]组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。
A. 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B. 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
C. 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D. 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
[单项选择]两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。
A. 增大
B. 降低
C. 不变
D. 不确定
[多项选择]下列关于投资的说法正确的是（）。
A. 实际利率越高，投资量越大
B. 投资是利率的增函数
C. 预期的通货膨胀率和折旧等也在一定程度上影响投资
D. 决定投资的主要因素有实际利率、预期收益率和投资风险等
E. 投资是形成固定资产的活动，一般不包括金融投资在内
[多项选择]下列关于投资的说法中正确的有（）。
A. 为发行权益性证券支付的手续费、佣金等应自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足的，应冲减盈余公积和未分配利润
B. 取得投资时，支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利应单独作为应收项目处理
C. 长期股权投资的减值应按照《企业会计准则第8号——资产减值》准则进行处理
D. 处置长期股权投资应将出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入投资收益
[单项选择]下列关于岩石的组合说法正确的是（）。
A. 岩石组合是指岩石的成分、颜色、构造以及各种岩石的相互关系和分布情况等
B. 岩石的组合就是沉积岩、岩浆岩和变质岩的总称
C. 岩石的组合就是不同种类岩石之间的相互关系
D. 岩石的组合岩石形成过程中各种岩石之间的相互关系和分布情况
[多项选择]下列关于垂直价差组合说法正确的是（）。
A. Delta在标的价格位于两个执行价格之间时最高
B. 垂直价差组合可以通过卖出一个高行权价格看涨期权同时买入一个低行权价看涨期权构成
C. 垂直价差组合是通过买入两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
D. 垂直价差组合是通过卖出两个看涨期权或者两个看跌期权构成的
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
C. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
[多项选择]下列关于转换组合的说法正确的是（）
A. 转换组合是套利技术的基础工具
B. 转换组合是一个三腿策略
C. 转换组合包含现货多头、看涨期权多头和看跌期权空头
D. 转换组合会面临大头针风险
[单项选择]关于风险投资说法错误的是（）
A. 风险投资又称风险资本或创业投资
B. 风险投资的目的是促使新技术成果尽快商品化，并取得高资本收益的一种投资行为
C. 风险投资是指资金投向含有失败风险的高技术及其产品的研究开发领域
D. 风险投资是指资金投向具有风险的金融、房地产等商业活动领域
[单项选择]关于投资说法错误的是（）。
A. 直接投资是实物投资
B. 间接投资不直接流入生产服务部门
C. 从银行贷款从事房地产投机的人不是投资主体
D. 证券投资是以实物投资为基础的，是实物投资活动的延伸
[多项选择]关于组合砖砌体的说法（）正确。
A. 当轴向力偏心距超出核心范围时，宜采用组合砖砌体
B. 组合砖砌体的砂浆面层的厚度越厚越好
C. 组合砖砌体的砂浆面层应采用水泥砂浆
D. 组合砖砌体的受力筋均须锚固于基底、顶部的钢筋混凝土垫块内
[多项选择]下列对有效集与最优投资组合的说法，正确的有（）
A. 所有可能的组合将位于可行集的边界上或内部
B. 有效集以期望代表收益，以对应的方差（或标准差）表示风险程度
C. 有效集的满足条件是：既定风险水平下要求最高收益率；既定预期收益率水平下要求最低风险
D. 有效集与无差异曲线都是客观存在的，都是由证券市场决定的
E. 可行集包括了现实生活中所有可能的组合
[多项选择]下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。
A. 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C. 资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D. 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
