更多"贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标"的相关试题:
[单项选择]当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较( )
A. 投资组合的标准差
B. 投资组合的变异系数
C. 投资组合的贝塔系数
D. 资本资产定价模型
[多项选择]投资组合的总风险由投资组合报酬率的（）来衡量。
A. 方差
B. 协方差
C. 标准差
D. 标准离差
[单项选择]某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。
A. 1
B. 2
C. 0.5
D. 1.5
[单项选择]通常以（）占总投资的比例来衡量投资的风险性。
A. 投资回报
B. 信贷
C. 收入
D. 资本增值或损益
[单项选择]β系数主要是衡量证券的（）风险。
A. 系统性
B. 非系统性
C. 总风险
D. 都可以
[多项选择]明确投资组合的风险边界后，公司应通过（）保证投资组合风险控制在容许的范围内。
A. 风险容忍度
B. 全口径限额分配
C. 业务授权限额
D. 经济资本
E. 风险偏好
[单项选择]在市场下降期间，高贝塔系数的投资组合的表现一般( )低贝塔系数的投资组合。
A. 优于
B. 等于
C. 不如
D. 优先或等于
[判断题]只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。
[多项选择]关于衡量投资方案风险的下列说法中，正确的是（）。
A. 预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越小
B. 预期报酬率的概率分布越窄，投资风险越大
C. 预期报酬率的标准差越大，投资风险越大
D. 预期报酬率的变异系数越大，投资风险越大
[单项选择] 下列有关β系数的描述，正确的有（）。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
[单项选择]贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。
A. 资产组合的市场风险
B. 资产组合的特有风险
C. 资产组合的非系统性风险
D. 资产组合与整个市场平均风险的反向关系
[单项选择]通常采用（）来衡量证券投资风险。
A. 证券投资收益率的标准差
B. 投资组合概率
C. 期望收益率
D. β值
[判断题]组合β系数大于1表示企业总体资产的平均风险大于项目组合风险。
[单项选择]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是( )。
A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
[单项选择]一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的口值可能为（）
A. 0.3
B. 0.9
C. 1
D. 1.1
[单项选择]在两种证券的相关系数ρ满足( )的条件下，它们的投资组合能够降低风险。
A. －1≤ρ≤1
B. 0＜ρ≤1
C. －1＜ρ≤1
D. －1≤ρ＜1
[单项选择]在保险投资组合管理的过程中，为了控制投资组合的整体风险、实现投资组合的预定目标，投资者最重要的是确定（）
A. 战略资产配置策略
B. 战术资产配置策略
C. 各投资工具的预期收益和风险
D. 个券选择策略
[单项选择]若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为（）
A. 7.25％
B. 8.25％
C. 9.25％
D. 10.25％
[单项选择]若投资组合的口系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）
A. 7.25%
B. 8.25%
C. 9.25%
D. 10.25%
