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[判断题]在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
[单项选择]（）等因素引起的风险，投资者可以通过证券投资组合将风险抵消。
A. 宏观经济状况的变化
B. 世界能源状况的改变
C. 被投资的公司在市场竞争中失败
D. 国家税法的变化
[单项选择]对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用（）评估投资组合的风险更合适。
A. 标准差
B. 系统风险
C. 决定系数
D. 单位风险回报率
[单项选择] 投资组合的风险管理可从投资过程的长短入手，一般可采用的管理风险方法是（） ①回避风险法 ②风险抑制法 ③延长或缩短投资时间法 ④短期投资组合法
A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④
[判断题]一般来说，对于一个含有多种资产的更大的投资组合来主，使用β评估投资组合的风险更合适。
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
[多项选择]投资组合的总风险由投资组合报酬率的（）来衡量。
A. 方差
B. 协方差
C. 标准差
D. 标准离差
[单项选择]两项风险性资产如果相关系数等于1，那么它们构成的投资组合的风险性相对于全部投资于其中的高风险的单项资产来说会（）。
A. 增大
B. 降低
C. 不变
D. 不确定
[多项选择]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
A. 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B. 标准差度量的是投资组合的非系统风险
C. 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D. 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
[单项选择]（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。
A. 夏普指数
B. 特雷诺指数
C. 詹森指数
D. 单位风险回报率
[多项选择]按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。
A. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
B. 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D. 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[判断题]β表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比，因而反映了投资组合的非系统风险中有多少已通过多样化分散，还存在多少风险，即投资组合中的系统风险和非系统风险所占的比重。
[单项选择]假定某项投资风险系数为1，无风险收益率为10％，市场平均收益率为20％，其必要收益率为（）。
A. 15％
B. 25％
C. 30％
D. 20％
[判断题]通过汇集中小投资者的资金，证券投资基金可以进行组合投资、分散风险，因而基金的投资者无须承担投资风险。
[多项选择]下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。
A. 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
C. 资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系
D. 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
[单项选择]组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。
A. 商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法
B. 商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数
C. 资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
D. 组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
[单项选择]假如两项资产存在完全负相关，那么这项投资组合的风险（）。
A. 是两项资产各自风险的加权平均
B. 在某种方式组合后可能为零
C. 高于各自风险的加权平均
D. 依靠于两项资产的收益
[多项选择]投资组合风险大小的衡量指标包括（）。
A. 协方差
B. 相关系数
C. 方差
D. 标准离差
E. 期望收益
