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[多项选择]假设在期权存续期内，无风险利率没有变化，那么导致看涨期权价格下跌的可能因素有（）。
A. 标的资产价格上涨
B. 标的资产价格下跌
C. 标的资产价格波动率上升
D. 标的资产价格波动率下降
[单项选择]假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）
A. 买入股票、买入期权
B. 买入股票、卖出期权
C. 卖出股票、买入期权
D. 卖出股票、卖出期权
[单项选择]某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。
A. 1.80
B. 2.00
C. 2.20
D. 2.60
[单项选择]某个看涨期权可以按30元的价格购买某公司100股股票，假设公司进行3对1的股票分割，则期权执行价格将调整为（）。
A. 10元
B. 20元
C. 30元
D. 90元
[判断题]波动率对期权价格的影响，无论是看涨期权还是看跌期权，或是欧式期权还是美式期权，其对期权价格的影响总是正向的，即波动率越大，期权价格越高。（）
[单项选择]假设：X为执行价格，P为看跌期权的权利金，S为标的资产的价格。买进看跌期权时，下列哪些情况会出现盈利？（）
A. S≥X
B. X-P＜S＜X
C. S=X-P
D. S＜X-P
[单项选择]假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5600，面值为10万英镑，期权费为5000美元。则行权日，损益平衡点时的英镑兑美元汇率为（）
A. 1.5100
B. 1.5600
C. 1.6000
D. 1.6100
[多项选择]假设XYZ股票的市场价格为每股25元，半年期执行价格为25元的XYZ股票期权价格为2．5元，6个月期的国债利率为5％，某投资者共有资金5000元，则下列说法正确的是（）。
A. 运用90／10策略，则用500元购买XYZ股票的期权100股
B. 纯粹购买XYZ股票进行投资，购买2手股票需要5000元
C. 运用90／10策略，90％的资金购买短期国债，6个月后共收获利息112.5元
D. 运用90／10策略，6个月后，如果XYZ股票价格低于27.5元，投资者的损失为500元
[多项选择]假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为（）。
A. 一系列利率下限元
B. 一系列利率上限元
C. 利率封顶期权多头+利率互换空头
D. 利率封顶期权空头+利率互换多头
[多项选择]执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
A. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
B. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合
C. 投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
D. 蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
[单项选择]BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。
A. 对数正态分布
B. 正态分布
C. 平均分布
D. 离散分布
[单项选择]假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。
A. 买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2
B. 卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2
C. 买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2
D. 无套利机会
[单项选择]期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。
A. Delta
B. Gamma
C. Theta
D. Vega
[多项选择]Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。
A. 如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利
B. 如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会
C. 如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利
D. 无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发
[单项选择]如果看跌期权的协议价格为20元，预期价格为16元，那么期权价格最多应为（），才能实现期权交易。
A. 7元
B. 6元
C. 5元
D. 4元
