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[单项选择]结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）
A. 卖出对应债券价格的看涨期权
B. 买入对应债券价格的看涨期权
C. 卖出对应债券价格的看跌期权
D. 买入对应债券价格的看跌期权
[多项选择]投资者买入标准利率互换，并卖出对应标的的利率封顶期权，该组合的实际效果可能是（）。
A. 投资者将收到固定现金流，支付浮动现金流
B. 投资者将收到浮动现金流，支付固定现金流
C. 投资者将收取确定的净现金流
D. 投资者将收取浮动的净现金流
[多项选择]根据多头是支付固定利率还是收取固定利率，利率互换期权可以分为Receiver’s Swaption和Payer’s Swpation，无论哪一种互换期权都可以（）。
A. 对冲预期的利率风险暴露
B. 针对利率走势进行投机
C. 提供了一种已有利率互换提前终止的方法
D. 帮助投资者构筑特定的资产组合
[判断题]按交易标准分，期权可分为股票指数期权、外汇期权、利率期权、期货期权、债券期权等。
[判断题]对于看跌期权，标的价格越高，利率对期权价值的影响越大。
[多项选择]影响部分参与利率下限期权价格的要素有（）。
A. 利率下限
B. 标的波动率
C. 无风险利率
D. 参与比率
[单项选择]在利率期权的交易机制中，封顶交易设定的是（），保底交易设定的是（）。
A. 利率上限；利率下限
B. 利率下限；利率上限
C. 即期利率；远期利率
D. 远期利率；即期利率
[单项选择]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为（）元。
A. 0.5
B. 0.58
C. 1
D. 1.5
[单项选择]
利率衍生工具包括（）。
Ⅰ.远期利率协议
Ⅱ.利率期货
Ⅲ.利率期权
Ⅳ.利率互换
A. Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多项选择]外汇期权合约中规定卖出的货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因持有该货币（）。
A. 可获得更多的利息收入
B. 获得较少的利息收入
C. 期权价格也就越高
D. 期权价格也就越低
[多项选择]国际惯用的利率风险分析即在假定利率平行上升200个基点的前提下，分别从哪几个角度衡量银行潜在的利率风险水平（）
A. 利率风险对银行信誉的影响
B. 利率风险对银行资产质量的影响
C. 利率风险对银行盈利水平的影响
D. 利率风险对银行经济价值的影响
[单项选择]按期权买方执行期权的时限分类，期权可分为（）。
A. 看涨期权和看跌期权
B. 平值期权和虚值期权
C. 欧式期权和美式期权
D. 期货期权和利率期权
[单项选择]某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权，执行价格为3400美元/千蒲式耳，假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳，期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳，则其损益为（），出售期权者的损益又是（）。
A. 5.5万美元；-5.5万美元
B. 4.5万美元；-4.5万美元
C. 3.0万美元；-3.0万美元
D. 2.5万美元；-2.5万美元
[单项选择]在利率期权的交易机制中，如果投资者想通过封顶保底型交易约束筹资成本，则该投资者应该（）。
A. 买入一份期权达到封顶的目的；再买入一份期权达到保底的目的
B. 买入一份期权达到封顶的目的；再卖出一份期权达到保底的目的
C. 卖出一份期权达到封顶的目的；再买入一份期权达到保底的目的
D. 卖出一份期权达到封顶的目的；再卖出一份期权达到保底的目的
[单项选择]某投资者购买100个IBM股票的欧式看涨期权，执行价格为100美圆/股，假定股票现价为98美圆/股，有效期为2个月，期权价格为5美圆。如果到期时股票现价为90美圆/股，出售期权者的损益为（）。
A. -1000美圆
B. -500美圆
C. 500美圆
D. 1000美圆
[单项选择]期权的执行价格与资产的市价之差是期权的（）
A. 总价值
B. 内在价值
C. 时间价值
D. 外在价值
