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[单选题](单选题）
信用评分模型的关键在于（）。
A.辨别分析技术的运用
B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集
C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定
D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定
[单选题]单选题(本题0.5分)信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一,下列各模型不属于信用评分模型的是()。
A.死亡率模型
B.Logit模型
C.线性概率模型
D.线性辨别模型
[多选题]多选题(本题1.5分)目前,应用最广泛的信用评分模型有( )。
A.线性概率模型
B.Logit模型
C.Probit模型
D.线性辨别模型
E.历史模型
[多选题]信用评分模型被应用在下列哪些领域( )。
A.信用卡生命周期管理
B.购车贷款管理
C.住房贷款管理
D.市场营销
E.风险管理
[单选题]信用评分模型被广泛应用的领域不包括( )。
A.信用卡生命周期管理
B.购车贷款管理
C.住房贷款管理
D.授信贷款管理
[多选题]信用评分模型运用先进的数据挖掘技术和统计分析方法，通过对消费者的（ ）等大量数据进行系统分析。[1分]
A.收入情况
B.人口特征
C.行为记录
D.交易记录
E.信用历史记录
[判断题]判断题(本题1分)个人客户贷款申请/受理信息系统,直接将客户的相关信息输入个人信用评分系统,由系统自动进行分析处 理和评分,根据评分结果就可以完全作出是否贷款的决定。( )
A.正确
B.错误
[判断题]信用评分模型是个人信贷管理中先进的技术手段.是商业银行个人授信业务最核心的管理技术之一。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于信用风险组合模型,说法正确的是()。
A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化,然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在 无期限内可能发生的最大损失。
C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
[多选题]多选题(本题1.5分)目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。
A.Credit Metrics模型
B.死亡率模型
C.Credit Risk+模型
D.KPMG模型
E.Credit Portfolio View模型
[单选题]单选题(本题0.5分)多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化, 然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
[单选题]单选题(本题0.5分)以下模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
[判断题]国际先进银行的催收管理一般基于催收评分模型.通过催收评分模型针对不同客户采取差异化的催收策略与流程,在较低的成本开支下保持良好的回收水平.实现高效便捷的催收管理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)
Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。
A.压力测试
B.资产分组
C.蒙特卡洛模拟
D.历史损失数据均值与方差替代
[单选题]单选题(本题0.5分)下列各项不属于违约概率模型的是( )。
A.RiskCalc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.死亡率模型
D.Credit Risk+模型
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于RiskCalc模型的说法,正确的是( )。
A.不适用于非上市公司
B.运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
[单选题]单选题(本题0.5分)资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。
A.大于
B.小于
C.等于
D.无关
[判断题]判断题(本题1分)商业银行采用内部评级法计量信用风险资本,应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序 能力并准确量化风险的内部评级体系。( )
A.正确
B.错误
[单选题]单选题(本题0.5分)对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。
A.交易
B.头寸
C.风险价值
D.止损
