更多"[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于信用风险组合模型,说法正确的是"的相关试题:
[多选题]多选题(本题1.5分)信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类,下列关于信用风险的说法正确的有( )。
A.信用风险具有非系统性风险的特征
B.与市场风险相比,信用风险的观察数据较多
C.对大多数商业银行来说,贷款是最主要的信用风险来源
D.信用风险又被称为违约风险
E.对基础金融产品而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
[多选题]多选题(本题1.5分)目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括()。
A.Credit Metrics模型
B.死亡率模型
C.Credit Risk+模型
D.KPMG模型
E.Credit Portfolio View模型
[单选题]单选题(本题0.5分)多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化, 然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于信用风险的说法,不正确的是( )。
A.对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言,对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值,但由于衍生产品的名义价值通 常十分巨大,因此潜在的风险损失不容忽视
D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
[单选题]单选题(本题0.5分)关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求,下列说法错误的是( )。
A.信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生
B.除非由于信用保护出售方的原因,否则合同规定的支付义务不可撤销
C.在违约所规定的宽限期之前,基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止
D.允许现金结算的信用衍生工具,应具备严格的评估程序,以便可靠地估计损失
[单选题]单选题(本题0.5分)对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时,下列说法不正确的是( )。
A.采用内部评级法初级法的银行,应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分,每一部分分别 计算加权风险资产
B.采用内部评级法初级法的银行,信用保护由一个信用保护者提供,但有不同的期限,则可不进行细分
C.采用内部评级法高级法的银行,如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率,则鼓励对同 一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率
D.采用内部评级法高级法的银行,应证明此种方式对风险抵补的有效性,并建立合理的多重信用风险缓释 工具处理的相关程序和方法
[单选题]单选题(本题0.5分)关于交易对手信用风险加权资产的计量,下列说法错误的是()。
A.对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违 约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
B.对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计 量交易对手违约风险加权资产
C.对于证券融资交易,商业银行采用权重法的,对银行账簿,交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重;对交易账簿,按照权重法的规定计量风险加权 资产
D.商业银行采用内部评级法的,按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于集团法人客户信用风险特征的说法,错误的是( )。
A.连环担保十分普遍
B.内部关联交易频繁
C.系统性风险较低
D.贷后管理难度大
[单选题]单选题(本题0.5分)资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。
A.大于
B.小于
C.等于
D.无关
[单选题]单选题(本题0.5分)信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一,下列各模型不属于信用评分模型的是()。
A.死亡率模型
B.Logit模型
C.线性概率模型
D.线性辨别模型
[单选题]单选题(本题0.5分)下列有关集团客户信用风险特征的说法,不恰当的是( )。
A.非系统性风险较高
B.风险识别和贷后管理难度大
C.连环担保十分普遍
D.内部关联交易频繁
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。
A.将贷款分散到不同的行业和区域
B.将贷款分散到正相关的行业
C.将贷款集中到个别高收益行业
D.将贷款集中到少数风险低的行业
[单选题]单选题(本题0.5分)以下模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Monitor模型
D.Credit Risk+模型
[多选题]多选题(本题1.5分)下列关于信用风险的表述,正确的是()。
A.相对于市场风险而言,信用风险的可观察数据较少,且不易获取
B.信用风险具有明显的非系统性风险特征
C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同
D.交易结算不存在信用风险
E.传统上,信用风险又被称为违约风险
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行在衡量组合信用风险时,必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是( )。
A.预期违约的借款人不一定同时违约
B.非预期违约的借款人一定会同时违约
C.非预期违约的借款人一定不会同时违约
D.预期违约的借款人一定会同时违约
[多选题]多选题(本题1.5分)与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同,商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时,应当特别关注( )等风险因素的影响。
A.区域风险
B.行业风险
C.宏观经济因素
D.客户的偿债意愿
E.客户的偿债能力
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是()。
A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
[判断题]判断题(本题1分)商业银行采用内部评级法计量信用风险资本,应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序 能力并准确量化风险的内部评级体系。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分)以下关于商业银行信用风险控制与缓释的描述,正确的有()。
A.限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要,目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资 本加以覆盖
B.信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信 用风险
C.信贷业务流程应当结构清晰、职能明确,在业务处理过程中做到关键岗位相互分离、相互协调、相互制 约,同时满足业务发展和风险管理的需要
D.在商业银行的风险管理实践中,限额管理包含银行管理和信贷业务两个层面的主要内容
E.商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实
