更多"[单选题]（2017年真题）下列关于资本资产定价模型中β系数的说法，正"的相关试题:
[单选题]资本资产定价模型是估计权益成本的一种方法。下列关于资本资产定价模型参数估计的说法中，正确的有（ ）。
A.估计无风险报酬率时，通常可以使用上市交易的政府长期债券的票面利率
B.估计贝塔值时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短年限数据计算出的结果更可靠
C.估计市场风险溢价时，使用较长年限数据计算出的结果比使用较短期限数据计算出的结果更可靠
D.预测未来资本成本时，如果公司未来的业务将发生重大变化，可以用企业自身的历史数据估计贝塔值
[单选题]下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（ ）。
A.本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
[单选题]下列关于资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。
A.通过β系数来量化折现率中的风险报酬率部分
B.β系数法适用于股权被频繁交易的上市公司的评估
C.β系数反映某一只股票的股价变动相对于大盘的表现情形，体现其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度
D.Rm表示市场平均风险报酬率或系统性市场风险报酬率
[单选题]以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。
A.资本资产定价模型假设市场是均衡的
B.资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
C.证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
D.资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
[单选题]下列有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（）。
A.CAPM的假设条件与实际情况存在较大偏差
B.资本资产定价模型是一种科学的理论，是非常有效的
C.某些资产或企业的β值难以估计
D.依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣
[多选题]下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的有（ ）。
A.KS＝Rf＋β×（Rm－Rf）
B.Rm──所有股票的平均收益率
C.（Rm－Rf）──该股票的风险溢价
D.β×（Rm－Rf）──市场风险溢价
E.β──投资组合的贝塔系数
[单选题]下列关于资本资产定价模型中β系数的说法，正确的是（ ）。
A.如果β＝0.6，则说明当大盘整体上涨10％时，该只股票的报酬率下降0.6％
B.如果β＝1.1，则说明当大盘整体上涨10％时，该只股票的报酬率上涨11％
C.如果β＝1，则说明当大盘整体上涨10％时，该只股票的报酬率保持不变
D.如果β＝0.5，则说明当大盘整体上涨10％时，该只股票的报酬率上涨0.5％
[单选题]资本资产定价模型的应用于（ ）方面
①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价
②评估债券的信用的风险
③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险
④预测证券的期望收益率
A.①②
B.②④
C.①③
D.①②④
[多选题]根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。
A.β值恒大于0
B.市场组合的β值恒等于1
C.β系数为零表示无系统风险
D.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险
E.β系数可能是负数
[多选题]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券报酬的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
