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[单项选择]在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。
A. 螺旋线形
B. 钟形
C. 抛物线形
D. 不规则形
[多项选择]资产组合的风险监控通过观测风险指标变化进行。关键风险指标有（）。
A. 不良资产率指标
B. 贷款迁徙率指标
C. 不良贷款拨备覆盖率指标
D. 风险运营效率指标
E. 次级贷款率指标
[判断题]资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。
[单项选择]常见的资产配置组合模型中，低风险资产占50%左右，中风险资产占30%，高风险资产比例最低的是（）。
A. 金字塔形
B. 哑铃形
C. 纺锤形
D. 梭镖形
[单项选择]（）研究单个时称风险因素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响。
A. 情景分析
B. 久期分析
C. 敏感性根性
D. 缺口分析
[单项选择]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。
A. 风险最小的可行投资组合风险为零
B. 可行投资组合集的上下沿为双曲线
C. 可行投资组合集是一片区域
D. 可行投资组合集的上下沿为射线
[判断题]一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，分散风险的效应会越来越弱，不会降到0。
[单项选择]在同一风险水平下能够令期望投资收益（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。
A. 最大；最大
B. 最小；最小
C. 最大；最小
D. 最小；最小
[单项选择]用于评估信用集中度风险的常用手段，显示资产组合内各资产组合类别（单个或一组客户）敞口量（或资本量）比重平方和，所述指数为（）。
A. HHP
B. HHD
C. HHI
D. HHB
[单项选择]通过增加资产组合中资产的种类，可以完全消除的风险是（）
A. 系统风险
B. 非系统风险
C. 总风险
D. 市场风险
[单项选择]刘先生的资产组合中成长性资产占40%，定息资产占60%，则他的风险偏好类型属于（）
A. 轻度进取型
B. 轻度保守型
C. 保守型
D. 中立型
[单项选择]证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。
A. 向上平行移动
B. 向下平行移动
C. 斜率上升
D. 斜率下降
[单项选择]对应于某炭化室的一个干馏过程，端部燃烧室的温度变化曲线呈（）字形。
A. N
B. V
C. W
[多项选择]总行每年制定并下发理财业务风险限额，分别从（）等方面对资产组合风险进行控制。
A. 信用风险
B. 流动性风险
C. 市场风险
D. 政策性风险
[多项选择]资产组合是指资产总额中流动资产和非流动资产各自所占的比例，企业在进行资产组合决策时，需要考虑的因素有（）。
A. 行业差异
B. 企业规模
C. 生产方式
D. 利率变化
E. 筹资来源
[单项选择]单项金额不重大和尚未识别减值迹象的信贷资产应分别归入具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试，根据（）的计算结果确认减值准备。
A. 迁移模型
B. 滚动率模型
C. 迁移模型或滚动率模型
D. 迁移模型和滚动率模型
[多项选择]不同的资产组合对企业报酬和风险的影响主要有（）。
A. 较多地投资于流动资产可以降低企业的风险，但会减少企业的赢利
B. 流动资产投资过多，而固定资产又相对不足，会使企业生产能力减少
C. 如果企业的固定资产增加，会造成企业的风险增加，盈利减少
D. 如果企业的固定资产减少，会造成企业的风险增加，盈利减少
E. 企业采用比较冒险的资产组合，会使企业的投资报酬率上升
[判断题]根据现代投资组合理论，采取资产规避策略，意义在于用一个包括了基础资产和规避资产的投资组合可减少风险甚至没有风险。这一思路要求组合资产的相关系数接近-1时规避效果最好，如再保险。
