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[判断题]影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
[单项选择]赋予期权买者出售标的资产权利的期权是（）
A. 看涨期权
B. 看跌期权
C. 欧式期权
D. 美式期权
[多项选择]下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。
A. N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率
B. N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数
C. 在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代
D. 资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
[多项选择]采用倒推法的期权定价模型包括（）
A. BS公式
B. 二叉树模型
C. 隐性差分法
D. 蒙特卡罗模拟
[单项选择]期权买方买进标的资产所支付的成本被称作（）。
A. 期权价格
B. 行权价格
C. 开盘价
D. 其他三项都不对
[判断题]期权定价中，通常使用标的物价格的标准差代表波动率。
[单项选择]BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。
A. 对数正态分布
B. 正态分布
C. 平均分布
D. 离散分布
[单项选择]看跌期权的Delta值，随着标的资产的上涨而（）。
A. 上涨
B. 下跌
C. 无法确定
D. 不变
[判断题]场外期权的标的物一定是实物资产，场内期权的标的物一定是期货合约。（）
[简答题]假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少（精确到0．0001元）？
[单项选择]某看跌期权标的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则该期权处于（）。
A. 实值状态
B. 虚值状态
C. 平价状态
D. 不确定状态
[判断题]在期权存续期内，红利支付导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。
[判断题]以股票和股票指数为标的资产的期权及股指期货期权是单边投资或风险管理工具。（）
[填空题]按标的资产类型不同，期权划分为（）和（）。
[单项选择]执行外汇期货期权时，买方获得或交付的标的资产是（）。
A. 外汇期货合约
B. 外汇远期合约
C. 外汇货币
D. 可替代的外汇货币
[多项选择]在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。
A. 其他条件相同，到期日不同的欧式期权，期权到期时间越长，期权价格越高
B. 其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，执行价越低，期权价格越高
C. 其他条件相同，欧式看涨期权的价格低于美式看涨期权的价格
D. 其他条件相同，执行价不同的欧式期权，期权价格是执行价格的凸函数
[单项选择]某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为l0元，看跌期权的价格为（）元。
A. 6.89
B. 13.1l
C. 14
D. 6
[简答题]甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入l股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份6元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补性看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如何构建？假设6个月后该股票价格下降20％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）
