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发布时间:2023-11-23 01:40:51

[单选题]交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下风险的类别不包括( )。
A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.与中央交易对手交易形成的信用风险
D.与地方政府对手交易形成的信用风险

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[判断题]场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产,只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。
A.期货交易
B.债券买卖
C.即期外汇买卖
D.远期交易
E.债券回购
[单选题]交易对手信用风险暴露计量方法不包括()。
A.现期风险暴露法
B.标准法
C.内部模型法
D.权重法
[单选题]下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是(  )。
A.内部模型法
B.标准法
C.内部评级法
D.现期风险暴露法
[单选题]计量信用风险经济资本过程中,银行需要考虑的因素不包括( )。
A.违约风险暴露
B.相关性
C.置信度
D.经济增加值
[不定项选择题]以下哪项不属于交易对手信用风险的计量(  ) A、交易对手信用风险暴露的计量 B、对交易对手信用风险的定价 C、交易对手信用风险暴露数据 D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
[单选题]风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量,也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估,也就是通常所说的(  )。
A.风险识别
B.风险监测
C.风险控制
D.风险加总
[多选题]巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法包括(?)。
A.加权平均法
B.标准法
C.现期风险暴露法
D.远期风险暴露法
E.内部模型法
[多选题]下列方法中,计量交易对手信用风险的方法有( )。
A.标准法
B.历史模拟法
C.内部模型法
D.单一国别最大敞口法
E.现期风险暴露法
[单选题]关于交易对手信用风险加权资产的计量,下列说法错误的是()。
A.对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
B.对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
C.对于证券融资交易,商业银行采用权重法的,对银行账簿,交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重;对交易账簿,按照权重法的规定计量风险加权资产
D.商业银行采用内部评级法的,按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算

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