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[多选题]商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。
A.债券买卖
B.即期外汇买卖
C.远期交易
D.期货交易
E.债券回购
[单选题]下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。
A.内部模型法
B.标准法
C.内部评级法
D.现期风险暴露法
[多选题]商业银行信用风险计量经历了( )三个主要发展阶段。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.专家调查列举法
D.违约概率模型分析
E.情景分析法
[单选题]( )可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。
A.违约频率
B.违约损失率
C.贷款不良率
D.违约概率
[多选题]下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。
A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露,需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时,违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露,违约概率和违约损失率必须由银行自行估计
[不定项选择题]风险事件:
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景:
近年来,随着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条,要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政策流程,强化信息系统和基础设施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程,并明确了违约风险暴露的加总方式。
区别于传统的信用风险,交易对手信用风险的特性包括( )。查看材料
A.当合约价值为正时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
B.当合约价值为正时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
C.当合约价值为负时,己方可能违约,交易对手承担违约风险
D.当合约价值为负时,交易对手可能违约,己方存在交易对手风险
E.在违约时点上,交易对手的实际风险暴露存在不确定性