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[多选题]以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述，正确的是（ ）。
A.卖方拥有最便宜可交割债券的选择权
B.买方拥有最便宜可交割债券的选择权
C.最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益
D.可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券
[单选题]某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是( )。(参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)／(CTD修正久期×期货合约价值))
A.做多国债期货合约56张
B.做空国债期货合约98张
C.做多国债期货合约98张
D.做空国债期货合约56张
[单选题]在国债期货可交割债券中，（ ）是最便宜可交割债券。
A.市场价格最高的债券
B.市场价格最低的债券
C.隐含回购利率最高的债券
D.隐含回购利率最低的债券
[判断题]国债期货卖方拥有最便宜可交割债券的选择权。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]‗年3月，某机构投资者拥有800万元面值的某5年期B国债，假设该国债是最便宜可交割债券，并假设转换因子为1.125。当时国债价格为每百元面值107.50元。该公司预计6月要用款，需将其卖出，为防止国债价格下跌，该投资者在市场上进行卖出套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（ ）
A.买进国债期货967.5万元
B.卖出国债期货967.5万元
C.买进国债期货900万元
D.卖出国债期货900万元
[判断题]中金所5年期国债期货的可交割债券的票面利率大于3%，转换因子大于1.（ ）
A.正确
B.错误
[不定项选择题]TF1509合约价格为97.525，若其可交割债券2013年记账附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基价位（ ）。
A.0.4783
B.3.7790
C.2.115
D.0.4863
[单选题]TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（ ）。
A.99．640-97．525=2．115
B.99．640-97．525×1．0167=0．4863
C.99．640×1．0167-97．525=3．7790
D.99．640÷1．0167-97．525=0．4783
[不定项选择题]TF1509合约价格为97．525，若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99．640，转换因子为1．0167，则该国债的基差为（ ）。
A.99．640-97．525=2．115
B.99．640-97．5251．0167=0．4863
C.99．6401．0167-97．525=3．7790
D.99．6401．0167-97．525=0．4783
[单选题]当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CT
D）的报价为 102 元，每百元应计利息为 0.4 元，假设转换因子为 1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。
A.101.6
B.102
C.102.4
D.103
[多选题]以下关于外国债券的描述中正确的是（ ）。
A.外国债券的面值货币与发行市场属于一个国家
B.外国债券的发行人与发行市场属于一个国家
C.在日本发行的外国债券称为武士债券
D.在美国发行的外国债券称为扬基债券
[单选题]当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CT
D)的报价为102元，每百元应计利息为0.4元。假设转换因子为1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。
A.101.6
B.102
C.102.4
D.103
