更多"[单选题]在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统"的相关试题:
[单选题]在单因子试验的基本假设中，除假定因子在r个水平的试验结果中服从正态分布外，另一个基本假定是在各水平下（ ）。
A.各均值相等
B.各均值不等
C.各方差相等
D.各方差不等
[单选题]在单因子试验中，假定因子A有r个水平，可以看成有r个总体，若符合用单因子方差分析方法分析数据的假定，则所检验的原假设是（ ）。
A.各总体分布为正态
B.各总体的均值相等
C.各总体的方差相等
D.各总体的变异系数相等
[单选题]（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法
[单选题]（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡洛模拟法
[单选题]（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法
[单选题]用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
A.2
B.3
C.4
D.5
[单选题]商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（ ）。
A.4
B.3
C.2
D.5
[单选题]在某正交试验中，有三因子三水平的试验，假定因子间无交互作用，则应选择的正交表是（）。
A.L4(23)
B.L16(215)
C.L9(34)
D.L16(45)
[单选题]不同的压力情景是对不同状态下宏观经济和金融市场情况的抽象描绘，而被描绘的风险因子变化和相互关系，必须保持内在的（ ），避免设计出矛盾的情景。
A.客观性
B.分散性
C.一致性
D.独立性
[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（ ）。
A.0～3
B.0～4
C.0～2
D.0～1
[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（ ）。
A.4
B.2
C.3
D.1
[单选题]运输市场中，采用均衡价格理论制定价格的前提是假定市场是（ ）。
A.完全竞争市场
B.完全垄断市场
C.垄断竞争市场
D.寡头垄断市场
