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[单项选择]已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10%，该普通股的当前市价为10.5元/股，筹资费用为0.5元/股，股利年增长率长期固定不变，预计第一期的股利为0.8元，按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等，则该普通股股利的年增长率为（）。
A. 6%
B. 10%
C. 2.8%
D. 3%
[单项选择]某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。
A. 2
B. 1.43
C. 3
D. 无法确定
[单项选择]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（）。
A. 12.5
B. 1
C. 8
D. 2
[单项选择]已知某股票的总体收益率为12%，市场组合的总体收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的β系数为（）。
A. 0.67
B. 0.8
C. 0.33
D. 0.2
[判断题]当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。
[单项选择]宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，股票的必要收益率为10%，则市场上所有股票的平均收益率为（）。
A. 4%
B. 12%
C. 8%
D. 10%
[单项选择]一般认为（）收益率是无风险利率。
A. 国债
B. 企业债
C. 政策性金融债
D. 短期融资券
[多项选择]无风险收益率包括（）。
A. 通货膨胀补偿率
B. 纯利率
C. 流动性风险收益率
D. 期限风险收益率
[单项选择]某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
A. 0.07
B. 0.13
C. 0.21
D. 0.38
[单项选择]某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型确定发行该股票的成本率为（）。
A. 16.4%
B. 18.0%
C. 23.0%
D. 24.6%
[单项选择]据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%，X公司股票的期望收益率为11%，其贝塔值为1.5，以下说法中正确的是（）。
A. X股价被高估
B. X股票被公平定价
C. X股价被低估
D. 无法判断
[单项选择]在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+B*（Rm-Rf）的关系方式来表达，则应以（）。
A. Ri表示风险校正系数
B. Rf表示无风险投资收益率
C. Rm风险校正贴现率
D. B表示资本市场的平均投资收益率
[单项选择]在无风险收益率一定的情况下，决定证券市场线的斜率的因素是（）
A. 低风险证券的风险溢价
B. 市场平均风险溢价
C. 高风险证券的风险溢价
D. 风险系数
[单项选择]相对应的证券收益率被称为“无风险利率”的证券是（）：
A. 中央政府债券
B. 政府债券
C. 政府机构债券
D. 中央银行发行的债券
[单项选择]某种股票为固定成长股票，股利年增长率6%，预计第一年的股利为8元/股，无风险收益率为10%，市场上所有股票的平均收益率为16%，而该股票的贝它系数为1.3，则该股票的内在价值为（）元。
A. 65.53
B. 67.8
C. 55.63
D. 71.86
[单项选择]在外汇存款定价模型中，存款资金无风险收益率采用（）。
A. 挂牌利率
B. 授权利率
C. 系统内上存利率
D. 系统内拆借利率
[判断题]资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
[单项选择]
现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料，回答下列问题。
A股票的必要收益率为（）。
A. 12.1%
B. 13.1%
C. 14.1%
D. 15%
