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[单选题]当两种证券完全负相关时，由他们所形成的证券组合()。
A.能适当分散风险
B.不能分散风险
C.可分散全部风险
D.无法判断是否可以分散风险
[单选题]当两种证券完全正相关时，由它们所形成的证券组合（ ）
A.能适当地分散风险
B.不能分散风险
C.证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
D.可分散全部风险
[判断题]如果两种证券资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由该两种证券资产所组成的证券组合有可能完全消除风险。()
A.正确
B.错误
[判断题]由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()
A.正确
B.错误
[单选题]现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正相关。它们的投资比重分别为0.90、0.10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么()。
A.该组合的标准差一定大于Q的标准差
B.该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C.该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率
D.该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
A.-1
B.0
C.-1≤p≤1
D.-1≤p<1
[单选题]下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（ ）。
A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消
B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险
C.当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
[单选题]假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。
A.大于零
B.等于零
C.等于两种证券标准差的和
D.等于1
[单选题]市场上有两种风险证券 X 和 Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险不低于二者 加权平均风险的有（ ）。
A.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0
B.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是-1
C.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 0.5
D.X 和 Y 期望报酬率的相关系数是 1
[判断题]两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
A.正确
B.错误
[多选题]市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（ ）。
A.x和y期望报酬率的相关系数是0
B.x和y期望报酬率的相关系数是－1
C.x和y期望报酬率的相关系数是1
D.x和y期望报酬率的相关系数是-0.5
E.x和y期望报酬率的相关系数是0.5
[不定项选择题]某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；（4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。
Ⅰ.期望收益率等于12.4%
Ⅱ.标准差等于14.2%
Ⅲ.期望收益率等于14%
Ⅳ.标准差等于12.2%
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
[单选题]对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关
A.Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]关于两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）
Ⅰ完全负相关下，可获得无风险组合
Ⅱ不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险
Ⅲ当两种证券间的相关系数为０.５时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险
Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关
A.Ⅰ Ⅱ Ⅲ
B.Ⅰ Ⅱ
C.Ⅲ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅲ Ⅳ
[单选题]假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值—标准差坐标系中的结合线为（ ）。
A.双曲线
B.椭圆
C.直线
D.射线
[单选题]假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线为（ ）。
A.双曲线
B.椭圆
C.直线
D.波浪线
