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[判断题]当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）
[单项选择]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
A. 收益最大的
B. 风险最小的
C. 收益和风险均衡的
D. 所有可能的
[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）
[单项选择]单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。
A. 线性关系
B. 非线性关系
C. 完全相关关系
D. 对称关系
[单项选择]（）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。
A. 资本市场线
B. 证券市场线
C. 无差异曲线
D. 有效边界
[多项选择]为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。
A. 证券A的期望收益率和方差
B. 证券B的期望收益率和方差
C. 证券A、B收益率的协方差
D. 组合中证券A、B所占的比重
[单项选择]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[判断题]资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。（）
[判断题]资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系。（）
[判断题]证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）
[判断题]证券组合的收益率和风险也可用期望收益率和协方差来计量。（）
[判断题]证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）
[单项选择]给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B不同的（）将决定A、B的不同形状的组合线。
A. 收益性
B. 风险性
C. 关联性
D. 流动性
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A. -0.02
B. 0
C. 0.02
D. 0.03
[判断题]证券组合的期望收益率是使可能的预测值与实际值的平均偏差达到最小的点估计值。（）
[判断题]有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与切点证券组合T的再组合。（）
[判断题]马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
