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[单项选择]（）最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。
A. 马柯威茨
B. 詹森
C. 特雷诺
D. 夏普
[判断题]证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）
[单项选择]单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。
A. 线性关系
B. 非线性关系
C. 完全相关关系
D. 对称关系
[判断题]证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）
[判断题]当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）
[判断题]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效降低个别风险。（）
[单项选择]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[单项选择]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[判断题]证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）
[多项选择]为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。
A. 证券A的期望收益率和方差
B. 证券B的期望收益率和方差
C. 证券A、B收益率的协方差
D. 组合中证券A、B所占的比重
[判断题]一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
[单项选择]下列有关证券组合风险的表述不正确的是（）
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险和报酬的权衡关系
D. 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
[单项选择]无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。
A. 正相关
B. 负相关
C. 线性
D. 凸性
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
[判断题]有效边界FT上的切点证券组合丁是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）
[判断题]有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 两者无关系
[判断题]证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。（）
[判断题]有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与切点证券组合T的再组合。（）
