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[不定项选择题]某投资者在5月份买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看涨期权，权利金为200点，同时又买入1份执行价格为9000点的7月份恒指看跌期权，权利金为100点。在期权到期时，（）。
Ⅰ.若恒指为9200点，该投资者损失l00点
Ⅱ.若恒指为9300点，该投资者处于盈亏平衡点
Ⅲ.若恒指为9100点，该投资者处于盈亏平衡点
Ⅳ.若恒指为9000点，该投资者损失300点
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[单选题]某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权。又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元l盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时。该投机者的净收益是（ ）。（不考虑佣金）
A.1.5美元/盎司
B.2.5美元/盎司
C.1美元/盎司
D.0.5美元/盎司
[单选题]某投资者在3月份以5美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权.又以6美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，再以市场价格801美元/盎司卖出1份8月份黄金期货台约.则该投资者的最大获利是（ ）美元/盎司。
A.2
B.402
C.1
D.400
[单选题]某投资者在3月份以4.8美元/盎司的权利金买入1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元/盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元/盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（）美元/盎司。
A.3
B.4.7
C.4.8
D.1.7
[单选题]某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元)。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（）美元。
A.盈利1250
B.亏损1250
C.盈利500
D.亏损625
[单选题]3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权利金为18.25美分，敲定价格为280美分/蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（）美分/蒲式耳。
A.5.25
B.6.75
C.7.5
D.7.75
[不定项选择题]共用题干
赵先生买入了一张（100份）华夏公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了一张华夏公司5月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。根据案例十五回答56-61题。
赵先生达到盈亏平衡时的最低股票价格是()美元。
A.101
B.102
C.103
D.104
[单选题]下列属于蝶式套利的有（ ）。
I在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约
Ⅱ在同一交易所，同时买入40手5月份大豆合约、卖出80手5月份豆油合约、买入40手5月份豆粕合约
III在同一交易所，同时卖出40手5月份豆粕合约、买入80手7月份豆粕合约、卖出40手9月份豆粕合约
IV在同一交易所，同时买入40手5月份铜合约、卖出70手7月份铜合约、买入40手9月份铜合约
A.I、II、III
B.I、III
C.I、II、IV
D.II、III、IV
[不定项选择题]以下为跨期套利的是（ ） 。
Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约
Ⅱ.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约
Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约
Ⅲ.卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅳ
[单选题]以下为跨期套利的是（ ）。
Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约。同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约
Ⅱ.卖出上海期货交月所5月份铜期货合约。同时卖出LME 8月份铜期货合约
Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约
Ⅳ.卖出LME 5月份铜期货合约，同时买入LME 8月铜期货合约
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
