更多"下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。"的相关试题:
[多项选择]下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。
A. 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B. 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C. 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D. 证券与其自身的协方差就是其方差
[单项选择]关于相关系数，下列说法错误的是（）
A. 相关系数是用来说明两变量间相关关系的密切程度和方向的统计指标
B. 相关系数没有单位
C. 相关系数的绝对值一定是小于等于1的
D. 在r有统计学意义的前提下，其数值越接近1，表示变量间的相关程度越密切
E. 相关系数与回归系数的符号相同，且呈正比关系
[多项选择]有关相关系数的说法，正确的有（）。
A. 度量两个变量之间的相关性程度的指标
B. 相关系数的大小范围和概率的大小范围一样，均为0到1
C. 如果p=1，则X和Y有完全的正线性相关关系
D. 如果p=0，则称X和Y不相关
E. 相关系数越接近1越好
[多项选择]下列关于Pearson相关系数的说法正确的有（）。
A. Pearson相关系数只适用于线性相关关系
B. Pearson相关系数的取值范围在0和1之间
C. Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度
D. 当Pearson相关系数r=0时，说明两个变量之间没有任何关系
E. 当Pearson相关系数r=0时，表明两变量之间不存在线性相关关系
[多项选择]下列关于相关系数的说法中，正确的有（）。
A. 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B. 当相关系数为+1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C. 当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D. 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
[多项选择]下列关于相关系数的说法中，不正确的有（）。
A. 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值
B. 当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例
C. 当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例
D. 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动
[多项选择]关于协方差，下列说法正确的有（）。
A. 协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B. 如果p=1，则ζ和η有完全的正线性相关关系
C. 方差越小，协方差越小
D. cov（X，1）=E（X-FX）（η-Eη）
E. 以上说法都正确
[单项选择]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。
A. 计算效率较高
B. 不需要通过历史数据来分析
C. 对于非线性产品估值准确性较低
D. 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
[多项选择]相关系数与回归系数（）
A. 回归系数大于零则相关系数大于零
B. 回归系数小于零则相关系数小于零
C. 回归系数大于零则相关系数小于零
D. 回归系数小于零则相关系数大于零
E. 回归系数等于零则相关系数等于零
[判断题]相关系数为+1时，说明两变量安全相关，相关系数为-1时，说明两个变量不相关
[多项选择]下列有关相关系数数值大小的叙述中正确的有（）
A. 与回归系数没有关系
B. 表明两个变量的相关关系程度的高低
C. 和估计标准误差数值成反比
D. 和估计标准误差数值成正比
E. 和估计标准误差没关系
[单项选择]直线相关分析中，若总体相关系数ρ>0，则从该总体中抽取的样本相关系数（）
A. 大于0
B. 小于0
C. 等于0
D. 可能大于0，小于0或等于0
E. 等于1
[单项选择]若总体相关系数ρ=0，在该总体中抽得的样本相关系数（）
A. 必有r>0
B. 必有r＜0
C. 必有r=0
D. 必有r≥0
E. 不能确定r是否大于、等于、或小于0
