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[多项选择]假设S（t）为t时刻的现货指数，F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示），r为年利息率，d为年指数股息率，股指期货理论价格的计算公式可表示为：（）
A. F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365
B. F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365
C. F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
D. F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365
[判断题]在股指期货中，由于实行现金交割且以现货指数为交割结算指数，从制度上保证了现货价与期货价最终一致。（）
[判断题]股指期货合约交易在交割时采用现货指数，这一规定不但具有强制期货指数最终收敛于现货指数的作用，而且也会使得正常交易期间，期货指数与现货指数维持一定的动态联系。（）
[单项选择]假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）。
A. 1537点
B. 1486.47点
C. 1468.13点
D. 1457.03点
[多项选择]关于沪深300指数期货交割结算价，表述错误的是（）。
A. 最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价
B. 最后交易日标的指数最后两小时成交价按照成交量加权平均
C. 最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价
D. 最后交易日标的指数最后一小时成交价按照成交量加权平均
[单项选择]对于白银现货即期交易品种，交易所成交日为T+0日，实物交割时间为T+2日，交易所日终清算时，实物交割量为成交日的（）。
A. 总买卖量
B. 净买卖量
C. 总买卖量-净买卖量
D. 净买卖量-总买卖量
[判断题]只有使所选用的期货合约的交割月份和交易者决定在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近，才能增强套期保值效果。（）
[判断题]由于期货合约到了交割月份可用实物交割进行了结，因此，最终实现实物交割时的商品期货价格与现货价格应当是趋同的。（）
[多项选择]关于沪深300指数交割结算价，下列说法错误的是（）。
A. 最后交易日标的指数最后二小时的算术平均价
B. 最后交易日最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
C. 最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价
D. 最后交易日最后一小时的算术平均价
[单项选择]买入套期保值是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上（）的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约。
A. 买入
B. 卖出
C. 加工
D. 生产
[多项选择]假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。
A. 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
[单项选择]（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
A. 市场内价差套利
B. 市场间价差套利
C. 期现套利
D. 跨品种价差套利
[单项选择]假设2月1日现货指数为1600点，市场利率为6%，年指数股息率为1.5%，借贷利息差为0.5%，期货合约买卖手续费双边为0.3个指数点，同时，市场冲击成本也是0.3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0.6%，5月30日的无套利区是（）。
A. ［1604.8，1643.2］
B. ［1604.2，1643.8］
C. ［1601.53，1646.47］
D. ［1602.13，1645.87］
[判断题]投机者一般不做现货交易，几乎不进行实物交割。（）
[单项选择]股票指数期货、短期利率期货多采用（）交割方式。
A. 实物
B. 现金
C. 标准仓单
D. 仓单
[单项选择]按交割时间不同可将金融市场划分为（）。
A. 货币市场和资本市场
B. 现货市场和期货市场
C. 发行市场和流通市场
D. 场内交易市场和场外交易市场
[判断题]通过交割，期货、现货两个市场得以实现相互联动，期货价格最终与现货价格趋于一致，使期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。（）
[判断题]集中交割也叫一次性交割；滚动交割是指在合约进入交割月以后，在交割月第一个交易日至交割月最后交易日前一交易日进行交割的交割方式。（）
