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[单项选择]根据满足投资者风险－回报目标的要求，在对主要资产类别的预期回报率、标准差和协方差的长期预测的基础之上，设定的有关资产混合以控制投资组合的整体风险和实现基金投资计划的长期目标。这称为（）。
A. 永久性资产配置
B. 突发性资产配置
C. 战略性资产配置
D. 战术性资产配置
[单项选择]根据投资者的既定风险-回报率要求，进行不同资产配置决策称为（）。
A. 投资策略
B. 投资选择
C. 资产选择
D. 资产配置
[多项选择]对于投资者来说，风险与回报率的关系为（）。
A. 风险大的投资，回报率就高
B. 风险小的投资，回报率就高
C. 风险大的投资，回报率就低
D. 风险小的投资，回报率就低
E. 风险大小与回报率并无必然联系
[单项选择]稳健型的投资者在考虑投资回报率的同时坚持稳健的原则，风险承受能力中等，可为其选择中风险等级的基金产品或组合，以______为主。
A. 股票型基金
B. 货币市场基金
C. 债券型基金
D. 保本型基金
[判断题]“多CTA投资组合”的方差比单个CTA的方差小，多CTA投资策略能在相同的回报率的水平下，降低投资者的风险水平。（）
[判断题]经济资本回报率最核心的特点是考虑机会成本，其表示经营项目的净利润与投资者用同样资本投资其他项目所获最低收益之间的差额。
[单项选择]根据风险汇聚原理，当风险汇聚的加入者增多时，损失的标准差会（）
A. 不变
B. 增大
C. 减小
D. 不确定
[单项选择]某公司今年发放股利1元，预计股利每年保持5%的速度稳定增长，如果投资者要求的必要回报率为10%，则该公司的股价为（）元。
A. 15
B. 16
C. 18
D. 21
[多项选择]β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于（）。
A. β值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B. β值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C. β值测度财务风险，而标准差测度经营风险
D. β值只反映市场风险，而标准差还反映非系统风险
E. β值反映系统风险，而标准差还反映企业特有风险
[单项选择]假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资市场组合的预期收益率为（）。
A. 3%
B. 6%
C. 9.6%
D. 6.6%
[单项选择]（）也即保险产品的生产，它是建立在对概率论和大数法则等数理知识运用的基础上，根据承保风险发生的频率和损失程度科学厘定费率，通过直销、代理、经纪等各种销售渠道销售产品，并利用保险费形成的保障基金，对保障范围内的损失进行赔付，所形成的一系列生产活动。
A. 保险市场的生产活动
B. 保险市场的供给
C. 保险市场的产品总量
D. 保险产品的供给
[多项选择]假设、分别表示证券组合P的标准差、系数和系数，表示市场组合的标准差。那么，反映证券组合P的系统风险水平的指标包括：（）。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因数模型
[单项选择]各经济单位通过风险识别、风险评估、风险评价等方式，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制和妥膳处理风险所致损失后果，期望达到以最小的成本获得最大安全保障目标的管理过程，称为（）。
A. 风险管理
B. 企业管理
C. 国家风险管理
D. 经济风险管理
[单项选择]（）是指在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率、损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及其危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施。
A. 风险控制
B. 选择风险管理技术
C. 风险评价
D. 评估风险管理效果
[单项选择]（）是指在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率、损失程度和变异程度，结合其他因素全面进行考虑，评估发生风险的可能性及其危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施。
A. 风险识别
B. 风险评价
C. 风险估测
D. 选择风险管理技术
[单项选择]已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。
A. 16.75%和25%
B. 13.65%和16.24%
C. 16.75%和12.5%
D. 13.65%和25%
[单项选择]假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
A. 50%，50%
B. 30%，70%
C. 20%，80%
D. 40%，60%
[单项选择]某种股票的期望收益率为10%，其标准差为0.04，风险报酬系数为30%，则该股票的风险收益率为( )。
A. 40%
B. 12%
C. 6%
D. 3%
