更多"“多CTA投资组合”的方差比单个CTA的方差小，多CTA投资策略能在相"的相关试题:
[多项选择]在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于（）。
A. 判断非系统风险的大小
B. 判断系统风险的大小
C. 判断政策风险的大小
D. 判断总风险的大小
[多项选择]在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于（）。
A. 判断系统风险大小
B. 判断非系统风险大小
C. 判断政策风险大小
D. 判断总风险的大小
[单项选择]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。
A. 0.4
B. 1.00
C. 0.6
D. 0.2
[单项选择]市场投资组合M的方差为A，股票i与市场投资组合M之间的协方差为B，则股票i的β系数为（）。
A. A/B
B. B/A
C. AB
D. D.B-/A
[判断题]马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。( )
[单项选择]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是______。
A. 单项资产在投资组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的协方差
[判断题]β系数反映了证券或证券组合对市场组合方差的贡献率。（）
[单项选择]假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（）。
A. 6.2%
B. 6.25%
C. 6.5%
D. 6.45%
[判断题]投资者构建证券组合时应考虑所得税率对投资收益的影响
[不定项选择]证券组合方差（或风险）的大小取决于（）。
A. 组合中单个证券的方差
B. 单个证券占投资组合的比例
C. 证券之间的相关系数
D. 证券组合的规模
[单项选择]根据投资者对收益和风险的共同偏好以及投资者个人偏好确定投资者最优证券组合并进行组合管理的方法是______。
A. 基本分析法
B. 技术分析法
C. 证券组合分析法
D. 金融工程法
[判断题]投资者构建证券组合时应考虑所得税对投资收益的影响。
[简答题]某投资者拥有的投资组合中投资A 股票40 % ，投资B 股票10 % ，投资C 股票20 % ，投资D 股票30 ％。A 、B 、C 、D 四支股票的收益率分别为！O ％、12 ％、3 ％、-7 % ，则该投资组合的预期收益率为（）。
A. A．4.5 %
B．7.2%
C．3.7 %
D．8.1%
[判断题]投资者在证券组合管理过程中的组建证券组合阶段，应确定具体的证券投资品种及其在各证券上的投资比例。（）
[单项选择]单个投资组合的企业年金基金财产，投资于一家企业所发行的股票或单只证券投资基金，分别不得超过该企业股票发行量、该基金份额的（）。
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
