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[判断题]在资本资产定价模型的假设下，市场为有效组合的总风险提供风险补偿。（）
[判断题]在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（）
[判断题]在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。（）
[判断题]理性投资者认为最小方差边界上的资产或资产组合都是有效组合。
[单项选择]（）对资产资产定价模型的有效性提出了质疑，指出模型的所有测试只能表明该模型实用性的强弱，而不能说明该模型本身有效与否。
A. 罗斯
B. 罗尔
C. 夏普
D. 特雷诺
[判断题]资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系。( )
[多项选择]资本资产定价模型的有效性问题是指( )。
A. 理论上风险与收益是否具有正相关关系
B. 是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
C. 现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
D. 在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
[简答题]试根据资本资产定价模型的有关理论，分别分析在以下条件下，市场中投资者的最优投资组合和线性有效集是否相同：
(1)投资者对资本市场的预期完全一致。
(2)投资者风险一收益偏好不同。
[判断题]马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。（）
[判断题]在资本资产定价模型中，投资人的偏好与风险承受能力表现为资产在无风险证券与市场投资组合上的比例划分。（）
[多项选择]资本资产定价模型中，风险资产有效边界与从无风险利率处出发的直线之间的切点组合具有的特点有( )。
A. 是一个有效组合
B. 是市场组合
C. 风险为零
D. 其收益率等于市场收益率
E. 只承担系统性风险，无非系统性风险
[单项选择]下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？（）
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
[判断题]资本市场线为无风险资产与风险资产所构成的投资组合的有效边界。 ( )
[判断题]资本资产定价模型的有效性不可以由大量的经验事实来检验。（）
