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[单项选择]当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，投资组合保险策略的风险资产的投资比例将（）。
A. 随之降低
B. 随之提高
C. 保持不变
D. 不确定
[判断题]当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例随之下降；反之则上升。
[单项选择]能够反映投资者投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险的关系的是（）。
A. 资本市场线
B. 资产组合
C. 资产风险度
D. 资产定价理论
[判断题]转移系统风险的方法主要有：建立多样化的投资组合和将风险资产进行对冲。
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（）。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
[单项选择]假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。
A. 卖出50%资产组合A，持有现金
B. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合X
D. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z
[单项选择]马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A. 0.5
B. 0.9
C. 1
D. 1.1
[单项选择]( )反映了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
A. 资本市场线
B. 收益曲线
C. 证券市场线
D. 有效市场线
[判断题]相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的效果更大。 ( )
[判断题]按照投资组合理论，每个投资者持有同一个风险证券组合的可行域。（）
[判断题]投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。 ( )
[单选题]按照资产组合理论,有效资产组合是( )。
A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合
B.风险相同但预期收益率最高的资产组合
C.随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合
D.不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合
[判断题]资本市场线为无风险资产与风险资产所构成的投资组合的有效边界。 ( )
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 不可能有这样的资产组合
[单项选择]投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。（）
[多项选择]理论上讲，基金管理人进行资产配置时，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出（）。
A. 指数型组合
B. 在同一风险下期望投资收益率最大的组合
C. 增长型组合
D. 在同一期望投资收益率下风险最小的组合
