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[判断题]每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。
[判断题]按照投资组合理论，每个投资者持有同一个风险证券组合的可行域。（）
[判断题]当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（）
[判断题]投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界纯粹由风险证券构成。( )
[单项选择]证券组合的可行域中最小方差组合（）。
A. 可供厌恶风险的理性投资者选择
B. 其期望收益率最大
C. 总会被厌恶风险的理性投资者选择
D. 不会被风险偏好者选择
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。
A. 可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
B. 可能是均值标准差平面上一条折线段
C. 可能是均值标准差平面上一条直线段
D. 可能是均值标准差平面上一个无限区域
E. 是均值标准差平面上一个三角形区域
[判断题]两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线，而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。（）
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（）。
A. 一条光滑的曲线段
B. 一条折线
C. 一条直线段
D. 一个无限区域
[多项选择]多种证券构造证券组合时，可行域的形状依赖于（）。
A. 可供选择的单个证券的特征E（ri）和σi
B. 投资者对风险的厌恶程度
C. 证券收益率之间的相互关系pij
D. 投资组合中权数的约束
[判断题]已知风险证券组合A的期望收益率为10%，风险证券组合B的期望收益率为4%。如果你在风险证券组合A和B上的投资比例均为50％，则你的投资期望收益率为7％。（）
[判断题]对于多个证券组合来说，其可行域仅依赖于其组成证券的期望收益率和方差。（）
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是：（）。
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[多项选择]对证券构成组合的可行域，下列表述正确的是（）。
A. 由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
B. 由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资收益率之间的联动关系决定
C. 由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定
D. 由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域
