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[判断题]证券市场线上，市场组合的β系数等于1。（）
[判断题]证券组合的系数等于构成该组合的各成员证券系数的算术加权平均值，其中权数等于各成员证券的投资比重。
[判断题]股票组合的β系数等于构成组合的股票指数β系数的算数平均值（）
[单项选择]某股票标准差为0.8，其与市场组合的相关系数为0.6，市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的9系数分别为( )。
A. 0.192和1.2
B. 0.192和2.1
C. 0.32和1.2
D. 0.32和2.1
[判断题]矿车的弯道阻力系数等于基本阻力系数加上附加阻力系数。
A.正确
B.错误
[简答题]假定无风险报酬率(K(RF)等于10%，市场投资组合报酬率(KM)等于15%，而股票A的贝他系数(βA)等于是1.2，问：
(1)股票A的必要报酬率(KA)应该是多少
(2)如果KRF由10%上涨到13%，而证券市场线的斜率不变，则对KM与KA各会产生什么影响
(3)若KRF仍为10%，但KM由15%下降为13%，则对KA会产生何种影响
[单项选择]污水量的变化情况常用变化系数表示，日变化系数等于（）
A. 平均日污水量／最高日污水量
B. 最高日污水量／平均日污水量
C. 最高日最高时污水量／最高日平均时污水量
D. 最高日平均时污水量／最高日最高时污水量
[多项选择]假设、分别表示证券组合P的标准差、系数和系数，表示市场组合的标准差。那么，反映证券组合P的系统风险水平的指标包括：（）。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因数模型
[判断题]在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，最优风险证券组合等于市场组合。（）
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[判断题]β系数反映了证券或证券组合对市场组合方差的贡献率。（）
[单项选择]某指标呈正态分布，均值等于20，变异系数等于10％，则其参考值范围是
A. 16.18～23.92
B. 18.04～19.96
C. 18.35～21.65
D. P2.5～P97.5
E. 无法确定
[单项选择]当n→∞时，资金回收系数等于（）。
A. 1/i
B. i
C. （1+i）n-1/1（1+i）n
D. i（1+i）n/（1+i）n-1
[多项选择]如果某种股票的β系数等于2，那么（）。
A. 其风险大于整个市场的平均风险
B. 其风险小于整个市场的平均风险
C. 市场收益率上涨1%，该股票的收益率也上涨1%
D. 市场收益率下降1%，该股票的收益率也下降1%
E. 该股票的风险程度是整个市场平均风险的2倍
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17
