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[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合
[多项选择]假设、分别表示证券组合P的标准差、系数和系数，表示市场组合的标准差。那么，反映证券组合P的系统风险水平的指标包括：（）。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因数模型
[判断题]由证券市场线可知，系数反映证券（组合）对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高系数的证券（组合），该证券（组合）能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（）
[多项选择]确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它不能反映证券组合管理者的（）。
A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格
[不定项选择]证券组合方差（或风险）的大小取决于（）。
A. 组合中单个证券的方差
B. 单个证券占投资组合的比例
C. 证券之间的相关系数
D. 证券组合的规模
[单项选择]（）反映证券或组合对市场变化的敏感性。
A. β系数
B. 标准差
C. 市盈率
D. 市净率
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合
[多项选择]（）的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。
A. 正相关
B. 不相关
C. 相关程度较低
D. 负相关
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率与市场风险之间均衡关系的模型是证券市场线。（）
[判断题]指数化型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[判断题]如果出现证券A的收益与方差均小于证券B，那么共同规则不能区分这样的证券组合。（）
[判断题]充分投资组合的风险，只受证券间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。 ( )
[多项选择]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%，期望收益率为14%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法中，正确的有（）。
A. 最小方差证券组合为B
B. 最小方差证券组合为40%A+60%B
C. 最小方差证券组合的方差为24%
D. 最小方差证券组合的方差为20%
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。（ ）
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
