| 项目A | 项目B |
收益率 | 0.06 | 0.08 |
标准差 | 0.08 | 0.12 |
项目A | 项目B | |||||||||||||
收益率 | 0.05 | 0.07 | ||||||||||||
标准差 | 0.07 | 查看答案
[单项选择]已知A投资项目收益率和市场组合收益率的标准差分别是8%和4%，该投资项目收益率的β系数为0.64，则该投资项目的收益率与市场组合收益率的相关系数为( )。
A. 0.32 B. 0.34 C. 0.36 D. 0.35 [单项选择]
有两个投资项目A和B，二者的收益率和标准差如表2—10所示，投资项目A收益率不及项目B，但项目A的风险却小于项目B，则（ ）。
A. 应选择B项目 B. 应选择A项目 C. 项目A、B一样 D. 无法决策 [单项选择]（）包括全距、平均差、标准差、变异系数等。
A. 平均指标 B. 变异指标 C. 绝对指标 D. 相对指标 [单项选择]有四个项目，项目A的收益率为0.05，标准差为0.07；项目B的收益率为0.06，标准差为0.11；项目C的收益率为0.07，标准差为0.12；项目D的收益率为0.08，标准差为0.13，那么哪个项目最优( )
A. A B. B C. C D. D [单项选择]考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的β值为______。(答案取最接近值。)
A. 0.80 B. 1.13 C. 1.25 D. 1.56 [单项选择]基金收益率与基准收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（），反映了积极管理的风险。
A. 误差项系数 B. 跟踪误差 C. 绝对误差 D. 相对误差 [多项选择]已知两个投资项目A和B，A收益率为0.03，标准差为0.02；B收益率为0.04，标准差为0.08，下面说法正确的是（）。
A. 项目A更好，因为它的标准差更小 B. 项目B更好，因为它的收益率更高 C. A、B无法比较，因为它们的标准差不同 D. 项目A更好，因为它的变异系数更小 E. 项目B的风险要比项目A更大 [单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10% B. 4% C. 8% D. 5% 我来回答: 提交
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