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[单项选择]某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权，最新的3月大豆成交价格为839．25美分/蒲式耳。那么，该投资者拥有的期权属于（）。
A. 实值期权
B. 深度实值期权
C. 虚值期权
D. 深度虚值期权
[单项选择]6月5日，某期货合约价格为702美分／蒲式耳，某投资者买进4张该期货的看跌期权，执行价格为660美分／蒲式耳，权利金为35美分／蒲式耳。（不计手续费，1张=5000蒲式耳）根据信息回答下列问题。期权到期时期货价格为（）美分／蒲式耳，投资者达到盈亏平衡。
A. 695
B. 625
C. 667
D. 737
[单项选择]某期货合约价格为560美分／蒲式耳，某投资者卖出5份执行价格为620美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为80美分／蒲式耳。根据信息，回答下列问题：下列说法正确的是（）。
A. 执行该策略得到的是权力
B. 该策略的盈利有限
C. 该策略的亏损有限
D. 该策略的最大亏损为权利金
[单项选择]某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为( )。
A. 6.375美分/蒲式耳
B. 20美分/蒲式耳
C. 0美分/蒲式耳
D. 6.875美分/蒲式耳
[单项选择]某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为550美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为15美分／蒲式耳，则当市场价格高于（）美分／蒲式耳时，该投资者开始获利。
A. 535
B. 550
C. 565
D. 600
[单项选择]某投资者以26’7美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470’美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为（）。
A. 6.375美分/蒲式耳
B. 20美分/蒲式耳
C. 0美分/蒲式耳
D. 6.875美分/蒲式耳
[单项选择]3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权利金为18.25美分，敲定价格为280美分／蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分／蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（）美分／蒲式耳。
A. 5.25
B. 6.75
C. 7.5
D. 7.75
[单项选择]3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权利金为19.5美分／蒲式耳，执行价格为275美分／蒲式耳当时5月玉米期货的市场价格为285美分／蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（）美分／蒲式耳。
A. 9
B. 9.5
C. 19.5
D. 10
[单项选择]某投资者在2011年2月22日买入5月期货合约价格为284美分／蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分，权利金为12美分，则该期权的损益平衡点为（）。
A. 278美分
B. 272美分
C. 296美分
D. 302美分
[单项选择]2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分／蒲式耳，同时，卖出执行价格为850美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为50美分／蒲式耳，该交易的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。
A. 829.5
B. 809.5
C. 820
D. 831.5
[单项选择]某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元／吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元／吨，5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元／吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元／吨，（注：交易所规定1手=10吨），则该套利的净盈亏为（）。
A. 亏损150元／吨
B. 获利150元／吨
C. 亏损160元／吨
D. 获利160元／吨
