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[单项选择]3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权利金为18.25美分，敲定价格为280美分／蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分／蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（）美分／蒲式耳。
A. 5.25
B. 6.75
C. 7.5
D. 7.75
[单项选择]3月17日，某投机者买入5月玉米的看涨期权，权利金为18.25美分／蒲式耳，敲定价格为280美分／蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分／蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（）美分。
A. 5.25
B. 6.75
C. 7.5
D. 7.75
[单项选择]某投资者以0.1美元／蒲式耳的权利金买入玉米看涨期货期权，执行价格为3.2美元／蒲式耳，期权到期日的玉米期货合约价格为3.5美元／蒲式耳，此时该投资者的理性选择和收益状况是（）。
A. 不执行期权，收益为零
B. 不执行期权，亏损为0.1美元／蒲式耳
C. 执行期权，收益为0.3美元／蒲式耳
D. 执行期权，收益为0.2美元／蒲式耳
[单项选择]某投资者在2011年2月22日买入5月期货合约价格为284美分／蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分，权利金为12美分，则该期权的损益平衡点为（）。
A. 278美分
B. 272美分
C. 296美分
D. 302美分
[单项选择]某投资者以267美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为( )。
A. 6.375美分/蒲式耳
B. 20美分/蒲式耳
C. 0美分/蒲式耳
D. 6.875美分/蒲式耳
[单项选择]某投资者以26’7美分/蒲式耳的权利金买入执行价格为450美分/蒲式耳的看涨期权，当标的物期货合约价格上涨为470’美分/蒲式耳时，则该看涨期权的时间价值为（）。
A. 6.375美分/蒲式耳
B. 20美分/蒲式耳
C. 0美分/蒲式耳
D. 6.875美分/蒲式耳
[单项选择]某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/蒲式耳，则该组合的最大收益为（）美分/蒲式耳。
A. 2
B. 4
C. 5
D. 6
[单项选择]CME集团的玉米期货看跌期权，执行价格为435美分／蒲式耳、权利金为20’3美分／蒲式耳，执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40’7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为475’2美分／蒲式耳时，以上看跌期权的时间价值为（）。
A. 20.875美分／蒲式耳
B. 20.375美分／蒲式耳
C. 0.375美分／蒲式耳
D. 0.875美分／蒲式耳
[单项选择]客户以0.5美元／蒲式耳的权利金卖出执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权，他可以通过（）方式来了结期权交易。
A. 卖出执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看跌期货期权
B. 买入执行价格为3.55美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权
C. 买入执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权
D. 卖出执行价格为3.55美元／蒲式耳的玉米看涨期货期权
[单项选择]某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分/蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分/蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（）美分/蒲式耳。
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
[单项选择]某投机者买入2手（1手=5000蒲式耳）执行价格为3.35美元／蒲式耳的玉米看涨期权，当玉米期货合约价格变为3.50美元／蒲式耳时，在不考虑其他因素的情况下，如果该投机者此时行权，并且于3日后以3.55美元／蒲式耳的价格将合约平仓，则他的净收益为（）。
A. 3000美元
B. 2500美元
C. 2000美元
D. 1500美元
[单项选择]2011年2月5日芝加哥期货交易所（CBOT）玉米3月份执行价格280美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为4美分／蒲式耳；5月份执行价格280美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为12美分／蒲式耳。到2月22日，CBOT玉米3月份执行价格280美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为3美分／蒲式耳。5月份执行价格280美分／蒲式耳的看涨期权，权利金为15美分／蒲式耳。到此了结该组合，则净损益为（）美分／蒲式耳。
A. 9
B. 12
C. 4
D. 1
[单项选择]买进执行价格为960美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为44.1美分／蒲式耳，卖出执行价格为920美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为36.1美分／蒲式耳，该交易损益平衡点为（）美分／蒲式耳。
A. 909
B. 952
C. 949
D. 940
[单项选择]买进执行价格为920美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）3月大豆看跌期权，权利金为15.7美分／蒲式耳，卖出执行价格为940美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为24.6美分／蒲式耳，该套利是（）。
A. 牛市看涨期权垂直套利
B. 牛市看跌期权垂直套利
C. 熊市看涨期权垂直套利
D. 熊市看跌期权垂直套利
[单项选择]买入1手5月份敲定价格为1890元／吨的玉米看涨期权，权利金为15元／吨，同时买入1手5月份敲定价格为1890元／吨的玉米看跌期权，权利金为25元／吨，则该期权投资组合的损益平衡点为（）。
A. 2010元／吨，2020元／吨
B. 2115元／吨，2125元／吨
C. 2250元／吨，1350元／吨
D. 1855元／吨，1925元／吨
[单项选择]某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时，该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时，恒指期货价格上涨到10300点。在到期日（不考虑交易），全部交易了结后的集体净损益为（）点。
A. 50
B. 150
C. 250
D. 350
