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[判断题]资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
[判断题]特征线模型是描述证券的实际收益率与市场组合实际收益率之间关系的回归模型。
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。
[多项选择]假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括（）
A. ++······+=1
B. ++······+=0
C. ++······+=0
D. ++·····+=0
E. ++······+>0
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之问的差异。
[单项选择]根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
A. 方差
B. 标准差
C. 贝塔系数
D. 协方差
[多项选择]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
A. 市价总值
B. 无风险收益率
C. 市场组合期望收益率
D. 系统风险
E. 市盈率
[判断题]根据资本资产定价模型，高贝塔值的证券的实现收益率不可能低于低贝塔值的证券的实现收益率。（）
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套制定价模型
[多项选择]假设证券市场满足资本资产定价模型所要求的均衡状态，下表是证券A和证券B的收益率和p系数。计算证券市场线中的R
f，和E
m。
| 期望收益率 | β系数 |
证券A | 6% | 0.5 |
证券B | 12% | 1.5 |
A. R
f=5%
B. E
m=9%
C. R
f=3%
D. E
m=7%
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率与市场风险之间均衡关系的模型是证券市场线。（）
[单项选择]假设A证券收益率的标准离差是10%，B证券收益率的标准离差是20%，AB证券之间的预期相关系数为0.8，则AB投资组合的协方差为( )。
A. 15%
B. 24%
C. 无法计算
D. 1.6%
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。（ ）
[判断题]假设：当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券B的期望收益率分别为8%和12%，β系数分别为0．6和1．4。那么，在这个证券市场上，β系数为1．8的证券的期望收益率等于0．14。（）
