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[判断题]资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。( )
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[判断题]特征线模型与资本资产定价模型都是均衡模型
[不定项选择]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。
A. 投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
B. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
C. 投资者具有单一投资期
D. 资本市场是完美的
[多项选择]资本资产定价模型主要用于( )。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 资源配置
D. 风险管理
[单项选择]资本资产定价模型中的单因素模型假设( )。
A. 所有投资者具有相同的预期
B. 投资者是风险回避者，以期望收益率和风险为基础选择投资组合
C. 所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系
D. 市场不存在交易成本和税收引起的“价格错定”现象
[判断题]资本资产定价模型的应用是资本市场线。 ( )
[多项选择]资本资产定价模型可应用于（）。
A. 资产估值
B. 资金成本预算
C. 风险预测
D. 资源配置
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括（）
A. 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 资本市场没有摩擦
