收益率R | β系数 | |
资产组合A | 15% | 0.7 |
B. 买入B，因为资产组合B的詹森比率大于0 C. 买入A，因为资产组合A的夏普比率高于资产组合B的夏普比率 D. 买入B，因为资产组合A的收益率低于资产组合B的收益率 [判断题]马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。（）
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 B. 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合 C. 只投资风险资产 D. 不可能有这样的资产组合 [单项选择]某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（）。
A. 卖出债券现货 B. 买入债券现货 C. 买入国债期货 D. 卖出国债期货 [判断题]一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到零。
[判断题]根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。 ( )
[单选题]按照资产组合理论,有效资产组合是( )。
A.风险不同但是预期收益率相同的资产组合 B.风险相同但预期收益率最高的资产组合 C.随着风险的增加,预期收益率随之提高的资产组合 D.不论风险水平如何,能够保持最低收益率的资产组合 [判断题]市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合叫做市场组合。（）
[多项选择]为了寻找市场被误定的债券，并力求通过市场利率变化总趋势的预测来选择有利的市场时机，债券资产的主动管理者通常采用的手段包括（）。
A. 水平分析 B. 债券掉换 C. 利率消毒 D. 多重支付负债下的组合策略 [简答题]请根据资产组合平衡说，分析资产市场的以下五种类型的失衡是如何影响均衡汇率变动的：
(1)外国资产市场失衡。 (2)一国经常账户失衡。 (3)财政收支失衡。 (4)中央银行变动货币供给量。 (5)私人部门预期汇率升值或贬值。 [判断题]在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。（）
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