更多"( )假设认为，当前股票价格反映了全部信息的影响，全部信息不但包括历史"的相关试题:
[单项选择]（）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。
A. 强式有效市场
B. 半强式有效市场
C. 有效市场
D. 弱式有效市场
[判断题]有效市场假设理论认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应，股票价格的任何变化只会由新信息引起。（）
[单项选择]假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。当股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格变为（）元。
A. 2.0
B. 2.2
C. 2.4
D. 2.8
[单项选择]某客户购买了两只股票，假设这两只股票价格上涨的概率分别为0.3和0.6，并且这两只股票价格之间不存在任何关系，那么这两只股票价格同时上涨的概率为（）。
A. 0.18
B. 0.20
C. 0.35
D. 0.90
[单项选择]期货交易所引入了股票A的新期货，发行A股票的公司奉行零股利政策，假设当前A股票价格为120美元，每份合约要求1年后买入1000股A股票，国库券年利率为6%，那么下列说法错误的是______。
A. 该股票期货价格为127.42美元
B. 如果股票价格下跌2%，则多头每份合约损失2550美元
C. 如果股票价格下跌2%，每份合约开仓保证金为12000美元，多头损失的百分比也为2%
D. 若该期货正确定价，当前的基差为-7.42美元
[单项选择]标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元，已知1年后该股票价格或为37．5元，或为25元。假设无风险利率为8%，连续复利，计算对应1年期，执行价格为25元的看涨期权理论价格为（）元。
A. 7.23
B. 6.54
C. 6.92
D. 7.52
[单项选择]假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。关于Delta值，下列说法不正确的是（）。
A. 期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta
B. 期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大
C. Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要
D. Delta的取值可以是负值
[单项选择]假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0，02。回答下列问题。当股票价格从10元变化到11元，Delta变为（）。
A. 0.058
B. 0.6
C. 0.61
D. 0.62
[单项选择]假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，p系数分别为0．8、1．5和1．0，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（）份。
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
[单项选择]假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为______份。
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
[判断题]如果股票价格中已经反映了影响价格的全部信息，就称该股票市场是强势有效市场。 ( )
[单项选择]假设某股票价格是10元，看涨期权的Delta为0.6，Gamma=0，02。回答下列问题。下列关于Delta与Gamma的关系，说法不正确的是（）。
A. Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化
B. Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标
C. 只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险
D. 数学上，Gamma是Delta变化的频率
[单项选择]证券价格反映了全部公开的信息，但不反映内部信息，这样的市场称为（）。
A. 无效市场
B. 弱式有效市场
C. 半强式有效市场
D. 强式有效市场
[判断题]消极型股票投资管理战略认为，如果股票市场是一个有效的市场，股票的价格反映了影响它的所有信息，那么股票市场上不存在“价值低估”或“价值高估”的股票，那么基金管理人不应当尝试获得超出市场的投资回报，而是努力获得与大盘同样的收益水平，减少交易成本。（）
[判断题]有效市场假说理论认为，只要证券的市场价格充分及时地反映了全部有价值的信息，市场价格代表着证券的真实价值，这样的市场就称为有效市场。( )
